Options
+  Форум о международной карьере, бизнес-образовании и профессиональном росте - YUPtalk.ru – Young Urban Professionals Talk
|-+  Карьера, стажировки и работа в известных компаниях» Банки, финансовые и инвестиционные компании» Options
Username:
Password:
Home Help Search Login Register

Добро пожаловать на форум YupTalk.ru!
Обсуждаем международную карьеру, профессиональный рост, бизнес-образование,
транснациональные корпорации, стажировки, консалтинг, финансы, аудит, маркетинг и работу в целом.


О САЙТЕ | РЕКЛАМА | ПРАВИЛА | КОНТАКТЫ | RSS ПОДПИСКА | | | ЖЖ | БЛОГ

Подписка на все новые сообщения по почте:
Pages: 1
« previous next »
  Print  
Author Topic: Options  (Read 641 times)
Alexander87
Постоялец
***

Карма: -59
Offline Offline

Posts: 119
« on: 13 November 2011, 14:35:29 »
Господа, не хотел создавать новую ветку, но все же.....Кто подскажет ответ на вопрос...как меняется дифференциал dC/dE в зависимости от изменений St, где С - цена колла, Е - страйк и St - цена базового актива. Желательна формула.
Logged
feel
Пользователь
**

Карма: 4
Offline Offline

Posts: 50
« Reply #1 on: 14 November 2011, 09:14:02 »
Не до конца понял,что тебе нужно, но dc/de = -e(-rt)*N(d2)
Logged
terance
Пользователь
**

Карма: -15
Offline Offline

Posts: 66
« Reply #2 on: 17 November 2011, 15:05:35 »
разложение цены опциона по цене спот:

dC=dC/dSt+1/2*d^2C/dSt^2, дельта-гамма аппроксимация
Logged


Pages: 1
  Print  
« previous next »
 
Jump to:  

Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC
Seo4Smf v0.2 © Webmaster's Talks


Rambler's Top100