Форум о международной карьере, бизнес-образовании и профессиональном росте - YUPtalk.ru – Young Urban Professionals Talk

Карьера => Карьерный путь => Тема начата: Cohen от 04 Июнь 2017, 20:45:03

Название: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Cohen от 04 Июнь 2017, 20:45:03
Бэкграунд: бакалавриат физфак МГУ, магистратура матфак ВШЭ (сейчас ещё учусь), сдана примерно половина курсов программы НМУ (думаю, многие на YupTalk могут не знать про НМУ, поэтому эту информацию можно просто игнорировать).

Цель: построить карьеру в финансах (по возможности не в РФ).

Теперь более подробно и с вопросами...

Почти всю сознательную жизнь думал, что после выпуска буду работать в IT, но в последнее время пересмотрел это решение и твёрдо решил поменять вектор развития. В IT смущают прежде всего долгосрочные перспективы развития (программист в 25 и в 50 мне кажется две большие разницы), для дальнейшего роста з/п всё равно с какого-то момента надо перескакивать на Team Lead, то есть скорее руководящую, нежели техническую, позицию. Хочется выбрать направление, где по ходу жизни не будет "стеклянных потолков" и будут хорошие перспективы роста з/п.

После проведения некоторого рисёча выделил из интересного инвестиционный банкинг (IB, как тут всегда пишут) и работу квантом или трейдером на фондовом рынке. Апплаился в пару московских хедж-фондов, прошёл технические собеседования, но получил отказы после финальных собеседований. В данный момент работаю в одной из крупных российских консалтинговых фирм просто для получения хоть какого-то опыта (ну и потому что отобраться можно было без каких-либо специальных финансовых знаний, а просто из общей адекватности и соображалки).

1. Есть мысль податься на PhD (по чистой математике, потому что умею, на MBA денег нет, а там будут всё время платить стипендию на еду и жильё) в Штаты и после пробовать устроиться там. Но после получения PhD мне будет уже 27-28 + статус "понаехавшего". Есть ли шансы устроиться куда-то в IB при таких вводных? Ещё боюсь ярлыка overqualified, хотя сам готов работать за еду и жильё, чтобы остаться в другой стране. Слышал, что PhDшников по математике и физике раньше охотно брали квантами в хедж-фонды, но так ли это сейчас (и тем более лет через 5) с появлением специальных магистратур по Financial Mathematics, Big Data, Machine Learning и прочих более прикладных вещей?

2. Трейдинг и "квантовая" математика кажутся навскидку более интересными нежели IB (по характеру работы), но они требуют сугубо ITшних скиллов вроде C++, Python, R и SQL, так что в случае пролёта остается карьера программиста, от которой как раз бы хотелось отказаться. Это смущает.

3. Слышал много мнений, что выпускники всяких мехматов/физфаков/ВМК/физтехов пользуются спросом на рынке труда, но не будет ли проблемой проходить скрининг в хорошие места, не имея экономического образования? Какие компетенции требуются кроме хорошего английского? Вот в описании многих вакансий пишут "корпоративные финансы" -- в каком объёме их надо знать? Идеально, если посоветуете хорошую литературу и накидаете key words, что надо уметь и представлять, для самоконтроля. Ещё в Excel надо уметь работать, конечно. Что-то ещё?

4. Правильно понимаю, что, во-первых, переехать в другую страну легче (т.е. быстрее) именно через аспирантуру, а не работу, и, во-вторых, что в США для карьеры местное образование must have, а российское (даже топовых вузов) никому не интересно? В США в среднем зарплаты намного выше, но каковы шансы на успешную карьеру (например, относительно России) для иммигранта?

5. Может быть я что-то упустил и есть другие пути кроме IB и трейдинга? Что насчёт актуариев? Основной критерий -- прибыльность работы (давайте хотя бы на карьерном форуме будем честными, что деньги имеют значение). Work-life баланс и переработки/командировки значения не имеют.

P.S. Много букв, но тема действительно животрепещущая для меня. Буду благодарен за ответы, советы и наставление на путь истинный.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: heabod от 05 Июнь 2017, 01:20:52
Имхо, лучше всего PhD по математике --> квант в сша/лондоне, либо сразу квант в лондоне (Barclays вроде еще набирают из Москвы осенью, либо подавайтесь сразу в лондонские офисы всех инвест-банков в кванты, случаи прохождения есть каждый год (точно были в 2013-2016) и они не единичные и с худшим бэкграудом). Много народу попало в Лондон кванты из РЭШ (т.е. ВШЭ матфак это вообще очень круто будет, тем более в сочетании с НМУ, т.е. скрининг вы пройдете, а поскольку вы в состоянии учиться в НМУ, значит техника на интервью у вас не должна вызвать проблем).
При этом PhD по математике и вообще образование математика никак не поможет прохождению в IBD, там сильно другие скиллы нужны (часто у математиков корпфин тошноту вызывает), плюс в Москве почти вакансий нет, плюс попасть в Лондон, не говоря про НЙ, из Москвы в IBD почти нереально без хорошего нетворкинга. Хотя туда и в Москву попасть маловероятно без нетворкинга (кто тут из IBD BB поправьте, как у вас там дела обстоят).
Вообще PhD по математике в топ универе США, по моему, открывает больше всего возможностей и локаций для работы. То есть там и наука, и кванты и IT остаются.
А вообще очень странно учиться в НМУ и пытаться попасть на работу в банк, я всегда думал у людей из НМУ совсем другие ценности и они считают это чем-то вроде зашквара. Если бы у меня хватило мозгов закончить НМУ, то я бы закончил и поехал бы на PhD по математике.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: dscdsfdsfds от 05 Июнь 2017, 09:02:25
Ещё боюсь ярлыка overqualified, хотя сам готов работать за еду и жильё, чтобы остаться в другой стране. Слышал, что PhDшников по математике и физике раньше охотно брали квантами в хедж-фонды, но так ли это сейчас (и тем более лет через 5) с появлением специальных магистратур по Financial Mathematics, Big Data, Machine Learning и прочих более прикладных вещей?

 “We hire people who have done good science" - James Harris Simons, Renaissance Technologies
И насчет айти потолок карьерного роста там не так уж и низок, переход оттуда в хедж фонд более чем возможен, например:
 https://www.wsj.com/articles/the-quants-run-wall-street-now-1495389108
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: devnull от 05 Июнь 2017, 14:02:23
С таким бэкграундом идти в IB - преступление над своим мозгом.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: BenyaMarubo от 05 Июнь 2017, 14:42:14
Цитировать
построить карьеру в финансах (по возможности не в РФ).

Ну тут, на мой скромный взгляд, воедино сплелись сразу 3 темы:
1. построить карьеру (вцелом)
2. попасть в финансы с нетипичным финансовым бэкграундом
3. иммигрировать

Наличие пункта №3 стоит отдельного внимания, потому что он напрямую влияет на осуществление оставшихся двух.
Говоря математическим языком, он как бы налагает ограничения на область решения данного уравнения. И карьеру придется подстраивать не только под образование и карьерные цели, но иммиграционное законодательство целевых стран. Которое, кстати, имеет свойство изменяться исключительно в сторону ужесточения.

Вы хотите именно США? В США есть много перспектив, но, с другой стороны, туда и ломится туева куча народу. В том числе и из-за английского.
Может Вам бы следовало расширить географию. Если главная цель свалить - можете попробовать Германию, по программе "Голубой Карты".

Из бонусов: знание немецкого не нужно, можно получить визу не только на работу, но и на поиск работы. Причем Вам там при поиске работы требование к минимальной зарплате даже ниже, чем для других категорий (около 40 тыс евро в год минимум до налогов).

После 21 месяца работы по Голубой Карте в ФРГ и минимальном знании немецкого - бессрочный вид на жительство (ПМЖ, быстрее нет ни в одной другой развитой стране). Без всякого немецкого - по Голубой Карте ПМЖ через 33 месяца. С немецким чуть выше среднего - возможность подать на паспорт ФРГ уже полсе 6 лет. А уж с паспортом ФРГ - вся Европа открыта для трудоустройства без позорного вымаливания всяких разрешений, спосносрсикх писем, cooling-off periods, и прочей паспортно-визовой блевотины. То есть Вам будет только около 30 лет- и Вы уже будете опаспортившимся немцем. Успехов!!!!
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: fess от 05 Июнь 2017, 14:51:33
Бэкграунд: бакалавриат физфак МГУ, магистратура матфак ВШЭ (сейчас ещё учусь), сдана примерно половина курсов программы НМУ (думаю, многие на YupTalk могут не знать про НМУ, поэтому эту информацию можно просто игнорировать).

Цель: построить карьеру в финансах (по возможности не в РФ).

Теперь более подробно и с вопросами...

Почти всю сознательную жизнь думал, что после выпуска буду работать в IT, но в последнее время пересмотрел это решение и твёрдо решил поменять вектор развития. В IT смущают прежде всего долгосрочные перспективы развития (программист в 25 и в 50 мне кажется две большие разницы), для дальнейшего роста з/п всё равно с какого-то момента надо перескакивать на Team Lead, то есть скорее руководящую, нежели техническую, позицию. Хочется выбрать направление, где по ходу жизни не будет "стеклянных потолков" и будут хорошие перспективы роста з/п.

После проведения некоторого рисёча выделил из интересного инвестиционный банкинг (IB, как тут всегда пишут) и работу квантом или трейдером на фондовом рынке. Апплаился в пару московских хедж-фондов, прошёл технические собеседования, но получил отказы после финальных собеседований. В данный момент работаю в одной из крупных российских консалтинговых фирм просто для получения хоть какого-то опыта (ну и потому что отобраться можно было без каких-либо специальных финансовых знаний, а просто из общей адекватности и соображалки).

1. Есть мысль податься на PhD (по чистой математике, потому что умею, на MBA денег нет, а там будут всё время платить стипендию на еду и жильё) в Штаты и после пробовать устроиться там. Но после получения PhD мне будет уже 27-28 + статус "понаехавшего". Есть ли шансы устроиться куда-то в IB при таких вводных? Ещё боюсь ярлыка overqualified, хотя сам готов работать за еду и жильё, чтобы остаться в другой стране. Слышал, что PhDшников по математике и физике раньше охотно брали квантами в хедж-фонды, но так ли это сейчас (и тем более лет через 5) с появлением специальных магистратур по Financial Mathematics, Big Data, Machine Learning и прочих более прикладных вещей?

2. Трейдинг и "квантовая" математика кажутся навскидку более интересными нежели IB (по характеру работы), но они требуют сугубо ITшних скиллов вроде C++, Python, R и SQL, так что в случае пролёта остается карьера программиста, от которой как раз бы хотелось отказаться. Это смущает.

3. Слышал много мнений, что выпускники всяких мехматов/физфаков/ВМК/физтехов пользуются спросом на рынке труда, но не будет ли проблемой проходить скрининг в хорошие места, не имея экономического образования? Какие компетенции требуются кроме хорошего английского? Вот в описании многих вакансий пишут "корпоративные финансы" -- в каком объёме их надо знать? Идеально, если посоветуете хорошую литературу и накидаете key words, что надо уметь и представлять, для самоконтроля. Ещё в Excel надо уметь работать, конечно. Что-то ещё?

4. Правильно понимаю, что, во-первых, переехать в другую страну легче (т.е. быстрее) именно через аспирантуру, а не работу, и, во-вторых, что в США для карьеры местное образование must have, а российское (даже топовых вузов) никому не интересно? В США в среднем зарплаты намного выше, но каковы шансы на успешную карьеру (например, относительно России) для иммигранта?

5. Может быть я что-то упустил и есть другие пути кроме IB и трейдинга? Что насчёт актуариев? Основной критерий -- прибыльность работы (давайте хотя бы на карьерном форуме будем честными, что деньги имеют значение). Work-life баланс и переработки/командировки значения не имеют.

P.S. Много букв, но тема действительно животрепещущая для меня. Буду благодарен за ответы, советы и наставление на путь истинный.

Советую подумать еще раз над направлением в целом. Я по образованию программист, уже почти 2 года работаю в биг-3. И чем больше я узнаю о том, что сейчас происходит на рынке глобально, тем больше у меня сомнений на счет того, что свернуть с программистского пути было верным решением. На хороших программистов за рубежом спрос колоссальный. Для эмиграции лучше профессии вы не найдете. Плюс, если в вас развита предпринимательская жилка, то с наличием технических знаний вам будет гораздо легче построить свой новый бизнес.

По деньгам за границей вы кстати тоже скорее всего выиграете, будучи программистом, даже в long-term, а уж short-term тем более.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: BenyaMarubo от 05 Июнь 2017, 14:55:14
Цитировать
Вообще PhD по математике в топ универе США, по моему, открывает больше всего возможностей и локаций для работы.

Ну это в теории. А на практике может гражданм США это и так (ибо не надо со всякой визовой фигней потенциальному работодателю бодаться).
Ну условный немец илои француз может в ЕС свалить обратно и искать что-то, в том числе пока и в Лондоне (пока они по Брекзиту не выпилились). Остальным гражданам - мало чего светит, тухлый и нудный марафон со всякими иммиграционными программами.

Вот тут опять буквально сегодня очередной крик души на CNN     http://edition.cnn.com/2017/06/04/us/understanding-the-h-1b-visa/index.html     

Пока одну гринку там высидишь, повеситься можно. Паспорт правда - через 5 лет... но 5 лет обладания гринки, а не просто пребывания в Штатах ( в отличии от ФРГ, где ПМЖ получить даже иногда сложнее, чем паспорт, на паспорт засчитывается все время сидения, а не только отсидка с ПМЖ). То есть есть риск гражданину РФ просто тупо проработать 2-3 года после аспирантуры в США, даже гринку не высидеть, и отчалить из США ни с чем (только время потерять). В США то все контракты, как правило, срочные. 1-2 года. И все. Типо - это нормально.

Но если француза или немца в США попрут, в худшем случае он отвалит на родину (то бишь Франция или ФРГ). А гражданина РФ ждет аварийная посадка в РФ. И как бонус еще всякие законы о самодоносительстве о бывших видах на жительство, счетах в зарубежных банках и пр. отрибуты "нацпредателей".
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: BenyaMarubo от 05 Июнь 2017, 16:14:16
Цитировать
Основной критерий -- прибыльность работы (давайте хотя бы на карьерном форуме будем честными, что деньги имеют значение). Work-life баланс и переработки/командировки значения не имеют.

Но если Вы хотите эммигрировать, то возможно необходимо посмотреть на это чуть-чуть под другим углом. Деньги действительно имеют значение, вопрос для чего они Вам и какие альтернативы.

Очень вероятно, что первые там несколько лет (5-10 лет в зависимости от юрисдикции) пока Вы не опаспортитесь Вы будете получать меньше местных. Ну и что? Это же нормально и естетсвенно. Должен же Ваш потенциальный работодатель иметь хоть какой-то легко квантифицируемый смысл взять Вас а не "местного". Ведь с Вами, в отличие от местных, придется еще помучиться со всякими там визами и прочей фигней. Вот разница в зп это как бы и компенсирует. А так типа: да иностранный специалист, помучаемся с визой, пусть поработает за это "за крышу и кашу". В этом то и логика той же Голубой Карты (мин. 51 000 евро в год зп - это не очень много для ФРГ ибо налоги и сборы снимут около 45% с этой суммы, а для ИТ и прочих "спец" специальностей мин. порго еще меньше около 40 тыс евро брутто).

Но можно конечно плакать над недополученными деньгами как над убытками. А можно посмотреть на них по-другому... как на инвестиции. Ну действительно, ведь ПМЖ или гражданство в некоторых случаях легально продают за деньги. Однако там счетчик начинает с каких-то астрономических сумм тикать. Вряд ли та разница, что Вы недополучите, покрыла бы издержки прямой покупки ПМЖ или паспорта.

Ценник тут  8): http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/25/5836fa3f9a7947f82e05d123
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: BenyaMarubo от 05 Июнь 2017, 19:12:22
Цитировать
В США в среднем зарплаты намного выше, но каковы шансы на успешную карьеру (например, относительно России) для иммигранта?

.... и да, еще по вот этому пункту. Нужно очень четко понимать, чьи зарплаты и намного выше чьих, что такое "в среднем" и кто, когда и как проводил эти сравнения.

- Зарплата инвестбанкира в Нью-Йорке выше, чем средняя зарплата бухгалтера в Москве. Но сам переезд условного бухгалтера из Москвы в NY не сделают его инвестбанкиром. Нужно посмотреть на реальные шансы получить искомую работу.
- Зарплата в абсолютных цифрах мало информативна. К примеру, зарплату в 100 000 евро в год Германии (около 8 000 евро в месяц) - в Москве кто-то в среднем может посчитать крутой. Он подумает: "Вот если бы я столько в МсК получал, было бы круто". Однако человек тогда напрочь игнорирует налоговые и иные платежи (типа социальных), которые на Западе часто (хотя бы частично, в ФРГ - 50% до определенного порога) лежат на плечах работника. В среднем из 100 000 неженатый чувак на руки чистыми получит около 60% или 60 000 евро. Минус 12-15 на съем жилья. Минус 5 тыс на скромную еду (если самому готовить и не шиковать). Вот уже 60 тыс. превращаются в 40 000 евро. Потом там что-то по мелочи еще купить. Короче, из 100 получим чистого накопления в год 35 тыс. Всегда надо смотреть на стоимость жизни и НАЛОГИ !!!!! В том же Нью-Йорке цены на съем - офанарительны. Там зарплата в 100 000 долларов в год - она вообще подозреваю растворится в пыль, как бы в кредит жить не пришлось.

Да и в ипотеку без стабильного статуса (типа ПМЖ или лучше паспорта) иммигрант влезет, только если он полный придурок, особенно в США с их краткосрочными контрактами.

А шансы на карьеру... ну особо тешить себя иллюзиями не надо. Вообще лучше набомбить опыта в США и попытаться продать его где-то еще (в РФ, Западной Европе и т.д.). 
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Aluminum от 05 Июнь 2017, 21:25:31
ТС

За вас подумать и решить, что лучше - консалтинг, банки или программирование? :)

Беня,
А чт там в Германии хорошего то? многие знакомые, в том числе немцы, жалуются на зарегулированность и пр., всё таки система для человека должна быть, а не человек для системы.. может лет с 40 еще и ничего, но молодому парню тоска ведь совсем..
И пиво, как выяснилось из журналистских срачей в соцсетях :D, та еще фигня
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: finance.junior от 05 Июнь 2017, 22:14:02
ТС

За вас подумать и решить, что лучше - консалтинг, банки или программирование? :)


Вы вопросы-то читали?) Он работает в консалтинге и не просит привести его плюсы и минусы. Также человек твердо решил, что программировать не хочет. В остальном он описал, разные направления в финансах, высказал свои тезисы о них и попросил прокомментировать.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: rumary от 05 Июнь 2017, 23:06:51
Интересная позиция)

я тоже с физфака кстати, когда училась сначала тоже хотела в финансы/консалтинг и тд, но сейчас мне кажется, что это настолько скучно и менее перспективно по сравнению с тем, что происходит в мире AI/программирования/DS, особенно в Штатах.

Если
Цитировать
Основной критерий -- прибыльность работы
- то почему тогда не область ML?
Там очень хорошо платят и возможностей масса, и прямое применение твоему бекграунду.

Цитировать
Слышал, что PhDшников по математике и физике раньше охотно брали квантами в хедж-фонды, но так ли это сейчас (и тем более лет через 5) с появлением специальных магистратур по Financial Mathematics, Big Data, Machine Learning и прочих более прикладных вещей?

Насколько я знаю, все равно очень и очень активно берут. (по словам одногруппников, которые уехали туда на PhD). Но многие сейчас после чисто математических и физических аспирантур уходят работать в область ML, или если интересны финансы, то в область финтеха, блокчейн, или такое совсем неинтересно?



Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Cohen от 06 Июнь 2017, 00:17:28
Barclays вроде еще набирают из Москвы осенью, либо подавайтесь сразу в лондонские офисы всех инвест-банков в кванты, случаи прохождения есть каждый год (точно были в 2013-2016) и они не единичные и с худшим бэкграудом). Много народу попало в Лондон кванты из РЭШ

Вот это обнадёживает, отлично. Мне возможность трудоустройства из Москвы напрямую заграницу представлялась чем-то из разряда мистики.

При этом PhD по математике и вообще образование математика никак не поможет прохождению в IBD, там сильно другие скиллы нужны

Понял, собственно, было ожидаемо и вы подтвердили мои догадки про совсем не релевантный для IB бэкграунд. Надо концентрироваться на более реалистичных вариантах.

А вообще очень странно учиться в НМУ и пытаться попасть на работу в банк, я всегда думал у людей из НМУ совсем другие ценности и они считают это чем-то вроде зашквара.

Могу довольно подробно объяснить, быть может, будет интересно и вам, и другим. В целом -- да, вы правы, в НМУ преимущественно тусуются люди, планирующие академическую карьеру (наука и преподавание). Ну или которым, как минимум, очень интересна математика сама по себе. Я точно так же с 18 до 23 (23 мне исполнится в этом месяце) занимался исключительно тем, что казалось крутым и интересным, и нисколько об этом не жалею. Но если трезво посмотреть на дальнейшие перспективы, они весьма мутные, поэтому прорабатываю пути ухода в индустрию. Думаю, все хорошо знают, что в целом наука в РФ не оплачивается от слова совсем (за исключением редких оазисов вроде ВШЭ или Сколково, но, во-первых, они не резиновые, во-вторых, больше или даже сравнимо с индустрией там всё равно не предложат). Шансы же получить приличную позицию на западе (пусть США, для определённости, картина существенно от страны к стране не меняется) у меня не просто маленькие, а тождественно нулевые. В академии, в отличии от индустрии, новые вакансии появляются очень редко, потому что сама по себе работа, во-первых, обладает большей job security и, во-вторых, люди тут в 50-60 не уходят на пенсию, а трудятся почти до момента смерти. Во второй половине двадцатого века в связи с холодной войной, гонкой вооружений, освоением космоса и прочими заметными технологическим прорывами был существенно расширен набор аспирантов по STEM направлениям, которые помимо университетов в последствии шли работать в военные или промышленные лаборатории (AT&T, Bell Labs и т.д.), большинство из которых сейчас уже не функционирует. В результате в наши дни имеем десятки таких же как я русских вместе с сотнями китайцев и индусов на одну вакансию где-нибудь в University of Nowhere (и всем этим персонажам уже хорошо за 30, они ещё и по постдокам успели к этому моменту покататься). На этот счёт в академическом сообществе гуляют шутки вроде: "How hard is to get a tenure? Very hard if you are from Harvard, impossible if not!" Эта ситуация в значительной степени характерна для STEM, в других областях дело несколько лучше, но поскольку я могу только в Mathematics, перспективы такие. Впрочем, чем рассказывать своими словами, лучше процитирую пару фраз, где всё сказано коротко и ёмко:

https://www.quantnet.com/threads/career-options-after-ph-d-in-finance.3086/ (https://www.quantnet.com/threads/career-options-after-ph-d-in-finance.3086/)
Цитировать
Some people on this board think getting a quant or trader position on wall street is hard. Those people have no idea how hard it is to get a tenure track position in a top-50 university in science/engineering/math.
There are way smarter people seeking those positions than your average MFE quant, and going nowhere and ending up frustrated.

http://philip.greenspun.com/careers/women-in-science (http://philip.greenspun.com/careers/women-in-science) (статья изначально разбирает причины, почему в науке довольно мало женщин, но попутно досконально разобраны все аргументы, почему научная карьера это в принципе "плохая" карьера)
Цитировать
A lot more men than women choose to do seemingly irrational things such as become petty criminals, fly homebuilt helicopters, play video games, and keep tropical fish as pets (98 percent of the attendees at the American Cichlid Association convention that I last attended were male). Should we be surprised that it is mostly men who spend 10 years banging their heads against an equation-filled blackboard in hopes of landing a $35,000/year post-doc job?

С таким бэкграундом идти в IB - преступление над своим мозгом.

Постарался обрисовать картину выше. Может это и преступление над мозгом, но получать лет в 30 доцентом тысяч 30 и лет в 50 профессором тысяч 50 это ведь тоже преступление над психикой. Мне сейчас за неполную рабочую неделю как раз в этом диапазоне и платят. Это если у нас, заграницей намного лучше, но там и урвать теньюр -- тот ещё кейс, это не оффер в индустрии получить.

Цитировать
построить карьеру в финансах (по возможности не в РФ).

Ну тут, на мой скромный взгляд, воедино сплелись сразу 3 темы:
1. построить карьеру (вцелом)
2. попасть в финансы с нетипичным финансовым бэкграундом
3. иммигрировать

Наличие пункта №3 стоит отдельного внимания, потому что он напрямую влияет на осуществление оставшихся двух.
Говоря математическим языком, он как бы налагает ограничения на область решения данного уравнения. И карьеру придется подстраивать не только под образование и карьерные цели, но иммиграционное законодательство целевых стран. Которое, кстати, имеет свойство изменяться исключительно в сторону ужесточения.

Вы хотите именно США? В США есть много перспектив, но, с другой стороны, туда и ломится туева куча народу. В том числе и из-за английского.

Да, вы абсолютно правильно всё разложили. Хочется США потому что:
- самая экономически и технологически развитая страна, самый большой рынок труда
- американское PhD, наслышан, ценится больше европейского
- английский язык, как правильно угадали, других иностранных не знаю
- вроде как "страна иммигрантов" (какие-нибудь французы, например, приезжих ой как не любят)
- сама культура кажется подходящей (это спорный тезис, поскольку никогда там не был)

Германию не рассматривал, но бюрократические моменты вы довольно лакомые обрисовали. Надо будет поискать информацию и подумать.

Советую подумать еще раз над направлением в целом. Я по образованию программист, уже почти 2 года работаю в биг-3. И чем больше я узнаю о том, что сейчас происходит на рынке глобально, тем больше у меня сомнений на счет того, что свернуть с программистского пути было верным решением.

Если не секрет, могли бы изложить свои мысли, вот всё же почему теперь сомневаетесь?

На хороших программистов за рубежом спрос колоссальный. Для эмиграции лучше профессии вы не найдете.

Это да, не поспорить. В IT по работе в среднем уехать легче, чем в любой другой отрасли.

Очень вероятно, что первые там несколько лет (5-10 лет в зависимости от юрисдикции) пока Вы не опаспортитесь Вы будете получать меньше местных. Ну и что? Это же нормально и естетсвенно. Должен же Ваш потенциальный работодатель иметь хоть какой-то легко квантифицируемый смысл взять Вас а не "местного". Ведь с Вами, в отличие от местных, придется еще помучиться со всякими там визами и прочей фигней. Вот разница в зп это как бы и компенсирует. А так типа: да иностранный специалист, помучаемся с визой, пусть поработает за это "за крышу и кашу".

Я всё это понимаю. Нет иллюзий, что там "мёдом намазано". Вопрос в том, можно ли в перспективе вырасти не хуже местных? Или ты неофициально, но навсегда человек второго сорта? Для чего деньги нужны? Да хотя бы банально на аренду и покупку своего когда-то -- уже приличные суммы замаячили. А ведь ещё семья, если она будет, образование детей, которое во многих странах платное, родителей, в конце концов, тоже содержать когда-то надо будет. Мечты о собственной яхте или частном самолёте нет, есть банальное желание гарантированно знать, что денег с запасом хватит на базовые потребности себя и близких людей. Работать за еду в 25 и 50, опять же, разные вещи.

Но многие сейчас после чисто математических и физических аспирантур уходят работать в область ML, или если интересны финансы, то в область финтеха, блокчейн, или такое совсем неинтересно?

Больше тянет в классические кванты, чем в условный FinTech. Сложно объяснить, какое-то внутреннее убеждение, что вот это круто, а то не очень. Machine Learning сам по себе тоже не очень интересен, хотелось бы в приложении к финансам.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: BenyaMarubo от 06 Июнь 2017, 03:52:36
Цитировать
Германию не рассматривал, но бюрократические моменты вы довольно лакомые обрисовали. Надо будет поискать информацию и подумать.

Можете почитать здесь: http://www.bamf.de/EN/Infothek/FragenAntworten/BlaueKarteEU/blaue-karte-eu-node.html
На самом деле, Голубая Карта - это не чисто немецкая программа, она общеевропейская. Просто есть различия в "плюшках" выдающих ее стран.
Не знаю как в иных странах, но в ФРГ вот так: базовый немецкий (B1) и ПМЖ за 21 месяц (ну если совесем к немецкому душа не лежит - то через 33 месяца ПМЖ вообще без знания немецкого). Сравните это с той же процедурой отсидки на британсоке ILR (или цену, если ее получают по инвестиционной программе). Про американскую гринку я помолчу, Вы и сами все лучше меня расписали про перспективы....

Тут еще пара пунктов Ваших про Штаты.   

Цитировать
самая экономически и технологически развитая страна, самый большой рынок труда.

Это безусловно так, однако главный вопрос не только в величине рынка труда, но и в шансах найти на нем подходящую вакансию (по интересу, деньгам и паспортно-визовым заморочкам). Если надо проехать своим ходом 30 км, неважно сколько модификаций Роллс-Ройса в соседнем салоне, если денег только на велосипед. Я утрирую, конечно, но просто мысль Вы улавливаете.... Ширина выбора может быть мнимой (но Вы решаете сами в Вашем личном случае,
разумеется).

Цитировать
- американское PhD, наслышан, ценится больше европейского

В плане качества - более чем уверен. А вот в плане иммиграции - не всегда. В европейской стране могут визы для поиска работы исключительно полсе окончания местного университета (что логично). А образование - это one time shot. Если не откэшить сразу, value начнет падать.

Цитировать
- вроде как "страна иммигрантов" (какие-нибудь французы, например, приезжих ой как не любят)

Ну, скажем так, не все французы любят приезжих, но среди французов полно замечательных ребят-космополитов, в полном смысле этого слова. Ведь Вам в первую очередь важны коллеги, а не какие-нибудь ворчуны просто на улице. Как правило в классные компании и сотрудников подбирают с широкими горизонтами, а не местечковым менталитетом.

- сама культура кажется подходящей (это спорный тезис, поскольку никогда там не был)

Но все равно все уловить не попробовав. Если только смотреть на глянцевую обложку голливудсикх фильмов или отретушированных встреч с инвесторами каких-то пробивных стратаперов (от Маска до совсем неизвестных), то может потом быть разочарование. Типа "Я то ждал чего-то иного, а оно вон как получилось....".
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Aluminum от 06 Июнь 2017, 11:02:05
Вы вопросы-то читали?) Он работает в консалтинге и не просит привести его плюсы и минусы. Также человек твердо решил, что программировать не хочет. В остальном он описал, разные направления в финансах, высказал свои тезисы о них и попросил прокомментировать.
Я суть обычно ловлю: человек выбрал магистратуру с прицелом стать программистом, почему-то работает в консалтинге и при этом хочет в " финансы" не особо понимая, о чем оно
Чтож, как говорится, важно правильно занять " позу" и уметь ее держать:)

Кстати, интересно, что такого серьезного в мат маге вшэ ( возможно это так, не знаю, поэтому спрашиваю) нму -крутая штука, но между защитой дипломной работы и " сдал почти половину курсов" важно видеть разницу
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Simple_Machines от 06 Июнь 2017, 12:55:27
А кто то знает что нибудь о Law School (JD) в США/Канада как способе эмигрировать и стать квалифицированным? Читал что можно и в Биг3 на пост-МБА уровень после сильной LS.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Aluminum от 06 Июнь 2017, 18:12:15
Вы бы это все структурировали нормально, потому что доводы у вас неубедительные :):
- причина отсечения it из-за тим лидерства не ясна
- если цель деньги, выбор квантов не очевиден ( и ib мб тоже)
- если цель ' свалить', то выбор финансов не очевиден
- если цель пхд, то выбор американской программы не очевиден, это точно так для экономики, но math и в еколь политекник, как пример,  силён ( плюс 3 года вместо 5). А также зависит от конкретного направления
- если цель просто покушать и семью накормить, так это можно сделать и на уровне обычной четверки
- пример по женщинам и petty criminals на мой взгляд просто inconsistent
и тд

В общем, то там, то тут мысли  пошумели. Это все приводит к тому, что отсутствует линия поведения. Чем дальше, тем сложнее будет формулировать, а значит продавать свою story.
В любом пути есть вероятностная составляющая, гарантий нет нигде . А как проходить собеседования и что почитать - все в спец ветках.
И я бы задумалась над тем, что интереснее делать с утра до вечера, по большому счёту важно только это.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Cohen от 08 Июнь 2017, 18:26:41
Вы бы это все структурировали нормально, потому что доводы у вас неубедительные :):

Подумал пару дней, структурировал мысли, отпишусь теперь.

Цитировать
- причина отсечения it из-за тим лидерства не ясна

Итак, аргументы, почему IT -- это не круто.

1. Информационные технологии -- "одноразовая" отрасль. Говоря IT, имею в виду разработчиков ПО. Итак, деятельность программистов состоит в разработке и поддержке кода. Код -- продукт труда программистов. Но код имеет ту неприятную особенность, что будучи один раз написанным, он потом копируется и распостраняется без каких-либо физических ограничений (всякие лицензионно-юридические не обсуждаем). Выпустить одну или сто тысяч машин с конвейра на заводе -- разница есть, выкатить одну или сто тысяч копий программы -- никакой. Если вы продаёте еду, одежду, любые продукты массового потребления -- вы продаёте ресурс, который имеет свойство изнашиваться (еду съедают, одежда надоедает или изнашивается, так далее), что в определённом смысле привязывает к вам клиента, но если вы продаете компьютерное ПО -- у него нет срока годности. Информационные технологии легко копируется и не утрачиваются со временем, поэтому мир быстро насыщается ими.

2. При работе в IT соотношение "вложенные силы"/"денежная отдача" довольно низко. Для сравнения можно взять условную бухгалтерию или аудит. И программист (пусть C++), и бухгалтер на старте карьеры в Москве получают 30-40 в месяц и вырастают примерно до 150-200 (senior developer и главбух соответственно). Расценки примерные с hh.ru для обеих профессий. При этом думаю будет справедливым признать, что для того чтобы начать прогать на крестах на уровне индустрии требует затратить несколько больше времени и интеллектуальных усилий, чем чтобы подботать бухучет на уровне новичка без опыта. И это мы сравнивали с аудитом/бухгалтерий, которые вроде бы суперприбыльными занятиями не считались никогда.

3. Потолок зарплат: не больше нескольких сотен тысяч долларов в год даже в Sillicon Valley. На Wall Street и в City можно поднять и больше.

4. Корпоративная культура. Тут на вкус и цвет, но из своего пусть и минимального, но зато хоть какого-то опыта взаимодействия с людьми из науки/финансов/IT/консалтинга я однозначно вынес, что меня на подсознательном уровне раздражают белые майки, драные шорты, толстовки с принтами, эйрмаксы и прочий хипста-стайл в офисе, а на этих людей мне любоваться лет тридцать минимум 40 часов в неделю. В общем, я тот человек, который за дресс-код. Один из иностранцев на факультете мне как-то сказал примерно следующее: "You look like a financial employer, not like a mathematician".

5. Бесполезность всего происходящего в индустрии (опять же, личное мнение). Я искренне считаю, что в современном IT из 100 новых продуктов 99 сделаны, чтобы команду разработки не выгнали на улицу. Такой вот агрессивный маркетинг. В повседневной жизни (не на работе) пользуюсь дистрибутивом Slackware, на котором ядро Linux обновляю не чаще раза в год-два, в основном сижу в консоли, всю работу с текстом (т.е. 90 % времени использования компьютера) провожу в Emacs, а X Server запускаю отдельно, когда нужно выйти в интернет (прочитать новости, ответить на почту, написать на форум) или просмотреть графику. И мне ни сколько не облегчают жизнь новые свистельки и перделки, которые внедряет условный Google для сканирования моей переписки и поиска, а только наоборот. И я не знаю, откуда берётся популярное мнение, что IT -- это rocket science и интересные задачи. IT -- это бесконечный дебаггинг, тестирование, отлавливание утечек памяти и переполнений контейнеров в каком-нибудь древнем legacy. Там творчества не больше, чем в бухучёте.

Цитировать
- если цель деньги, выбор квантов не очевиден ( и ib мб тоже)

Хорошо, экономически корректно формулирую задачу: максимизировать доходность при заданных рисках. То есть варианты киллеров и наркобаронов не предлагать. Или что вы имели в виду, если не кванты и не инвестбанкиры? Мне интересно, правда.

Цитировать
- если цель ' свалить', то выбор финансов не очевиден

Да. И я это понимаю. Один из ключевых моментов дилеммы Finance vs IT в целом. Hard Skills (больше применимо к IT) легче проверить, легче предъявить, но с определённого уровня soft skills (больше к Finance) начинают решать и давать выигрыш в карьере. IT'шник -- он как хороший плотник, столяр или сантехник -- нужен в любом обществе как специалист по решению конкретных бытовых проблем, но этот факт ещё не делает его профессию перспективной.

Цитировать
В общем, то там, то тут мысли пошумели. Это все приводит к тому, что отсутствует линия поведения. Чем дальше, тем сложнее будет формулировать, а значит продавать свою story.

Ну да -- у меня есть некоторые мысли, которые ещё только предстоит структурировать и составить дальнейший план действий. Поэтому и появилась эта тема. И что значит "продавать свою story"? Я не на собеседовании сейчас, поэтому не продаю заранее подготовленную story, а разбираюсь в том, что имею на самом деле.

Цитировать
И я бы задумалась над тем, что интереснее делать с утра до вечера, по большому счёту важно только это.
Что интереснее -- трейдинг и инвестирование. Хочется понимать, как грамотно управлять капиталом, как выгодно покупать и продавать, это кажется самым фундаментальным и полезным навыком. Из соседней темы http://yuptalk.ru/karierniiy_puti/it_vs_finance-t8739.0.html;msg99106#msg99106 (http://yuptalk.ru/karierniiy_puti/it_vs_finance-t8739.0.html;msg99106#msg99106):

Цитировать
В финансах надо каждый день за новостями и рынками следить. Готов после 16-часового рабочего дня сидеть читать WSJ, The Economist и Financial Times от корки до корки каждый день, понимать как каждая новость отразиться на тех или иных экономических индикаторах и рынках, знать наизусть в любой момент времени биржевые индексы 5-10 стран мира, 4-6 валютных пар, нефть, золото и 10-20 интересных акций?

Вот это -- интересно. Так работать бы и хотелось. Мне больше нравится читать условный Finam.ru или Yahoo Finance, чем Хабрахабр или Linux.org.ru.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: ElKario от 08 Июнь 2017, 23:00:59
Ну это вы сейчас усреднили так резко всю IT-индустрию, приравняв к плотникам. Опять же, если так заниматься усреднением, то средний финансист - бухгалтер, и даже не главный, может быть просто руководитель группы учета чего-либо с 0.5 подчиненных.

 Получается, что вы говорите:"не хочу в ИТ, так как там большая часть дебажит и тестирует, а хочу в финансы, так как там есть тот 0.1%, который миллионами управляет".

Интересны финансы - будьте готовы прорываться в топ 5% людей, которые занимаются чем-то интересным.
Интересно ИТ - да тоже самое, абсолютно, но нашего брата не обижайте :)
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Cohen от 09 Июнь 2017, 00:12:45
Ну это вы сейчас усреднили так резко всю IT-индустрию, приравняв к плотникам. Опять же, если так заниматься усреднением, то средний финансист - бухгалтер, и даже не главный, может быть просто руководитель группы учета чего-либо с 0.5 подчиненных.

Я на всякий случай пишу это, потому что в реальной жизни уже сталкивался тем, что люди, не умеющие программировать хоть как-то и на чём-то/не работавшие в IT/получившие гуманитарное образование (в этом ничего плохого нет, если что) представляют работу программиста как каждодневный rocket science на самом bleeding edge (скорее всего ещё и на гибком графике где-нибудь с ноутбуком под пальмой).

Далее, в IT в среднем гораздо более горизонтальная структура, чем в финансах. Поправьте и объясните, если я не прав. Давайте сравним хоть с Big4, что там есть: A1, A2, A3, S1, S2, S3, Manager, Partner (опять же, поправьте, коль что не так). И как в IT: junior, middle, senior developers, которые напрямую подчиняются Team Lead или Project Manager (иногда senior -> PM -> TL,  у меня ощущение, что не во всей индустрии Team Lead и Project Manager обозначают одно и то же).

Получается, что вы говорите:"не хочу в ИТ, так как там большая часть дебажит и тестирует, а хочу в финансы, так как там есть тот 0.1%, который миллионами управляет".

Я дословно такого не говорил. И даже в стартовом сообщении буквально писал:
Цитировать
готов работать за еду и жильё, чтобы остаться в другой стране
Пытался донести, что если смотреть "на вырост", то IT предлагает меньше, чем финансы. Важна зарплата не в моменте, а в перспективе. Справедливости ради так же признаю, что программист свою среднестатистическую вилку 30-200 (в рублях в месяц) способен пройти быстрее представителей других профессий.

Интересны финансы - будьте готовы прорываться в топ 5% людей, которые занимаются чем-то интересным.
Интересно ИТ - да тоже самое, абсолютно, но нашего брата не обижайте :)
Так я готов, указываю это, и что особых иллюзий про лёгкость любой работы не имею. Вопрос в том, куда эту готовность и мотивацию грамотнее всего приложить с имеющимся к данному моменту раскладом. У нас как-то невзначай, сама собой, тема ушла в очередное Finance vs. IT, хотя изначально была не об этом и называется "Как математику попасть в финансы?"...
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Aluminum от 09 Июнь 2017, 10:39:57
Это конечно пять за мысль, что в IT нет rocket science, поэтому я пойду в ib, хоть yahoo finance почитаю :D

Автор, походите по карьерным презентациям разным, в вшэ ведь много всего. Пока это выглядит так, что вы дискутируете, не выполнив домашнее задание.

Если хотите денег, то пора идти куда угодно, только не в финансы:) да, там есть отдельные счастливчики с хорошими пейчеками, но во-первых их мало, во-вторых лица этих счастливчиков часто меняются, в-третьих в целом по отрасли матожидание зп уступает уже много чему. При этом делать приходиться совершеннейший crap. Бонусом идут все эти страдания, что в работе нет ни грамма социальной составляющей, you produce nothing and so on
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Tinka от 09 Июнь 2017, 12:40:05
А Google вы не рассматриваете?
AI, Mashine learning, - все это безумно интересно

И в Дублине есть достаточно много ребят из СНГ (как в Калифорнии, не знаю)
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: ElKario от 09 Июнь 2017, 13:21:32
1. Зарплата в перспективе в ИТ, я бы сказал, выше, чем в финансах. И, в связи с нехваткой народа даже в РФ (мне стабильно долбятся 5-10 рекрутеров в неделю), есть огромное кол-во возможностей и треков развития, как технических, так и менеджерских. Я говорю выше, так как в перспективе вы или я будем получать зарплату X с вероятностью P. Так вот, там где вероятности в индустриях равны, у ИТ Х больше, чем в финансах.
2. По иерархии я могу прокомментировать только то, что в ИТ после 5 лет опыта происходит четкое разделение карьерного пути по технической и менеджерской веткам. При этом, техническая не сильно проирывает менеджерской по компенсации и плюшкам (хотелось бы сказать, что "вообще не проигрывает", но, справедливости ради, для большого процента компаний это не так). В финансах и консалтинге, на мой взгляд, происходит дико стрессовая штука: ты рос и развивался как охрененный специалист лет 8-10, а потом раз! и ты директор или партнер, чья работа теперь оценивается только по тому, как ты продаешь и обрабатываешь существующих клиентов. Я бы не потянул :)
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Aluminum от 09 Июнь 2017, 13:39:14
Еще надо учесть процент аута в консалтинге/айби, не стоит так уверено про 8-10 лет)). Если в айтишных делах многое зависит от твоего перформанса, то в этих индустриях рыночная конъюнктура может сказать свое слово

Я бы наверное сейчас на стадии "выпускник без предпочтений" бомбила по всем нормальным вакансиям, кот не так много к слову. И айби и консалтинг и гугл и штучек 5-10 мт. Сразу все равно не врубишься что те надо, поэтому играй на максимум, потом разберешься :D  Это сильно спорно конечно
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: heabod от 09 Июнь 2017, 13:43:14
А Google вы не рассматриваете?
AI, Mashine learning, - все это безумно интересно

Цитировать
И мне ни сколько не облегчают жизнь новые свистельки и перделки, которые внедряет условный Google для сканирования моей переписки и поиска, а только наоборот.
Цитировать
меня на подсознательном уровне раздражают белые майки, драные шорты, толстовки с принтами, эйрмаксы и прочий хипста-стайл в офисе, а на этих людей мне любоваться лет тридцать минимум 40 часов в неделю.

Tinka, а что вы подразумеваете под AI, и почему это так интересно? Machine Learning это вот подмножество AI?

Цитировать
Что интереснее -- трейдинг и инвестирование.
Тут тоже непонятно какой трейдинг и какое инвестирование вы имеете ввиду. Algo и всякие high frequency стратегии, которыми занимаются в квантах или около них, ну там прогать придется, и скорее всего чем дальше, тем больше трейдинг будет уходить в эту область (со слов equity трейдеров, они вроде сами обычно на собеседовании говорят, что трейдинг в классическом понимании в ближайшие 10-20 лет практически уйдет)? Или вы под трейдингом понимаете что там такие чуваки как в фильмах на деске сидят акции покупают-продают? Если так, то лучше выкинуть из головы образы успешных финанситов из фильмов, это все неприменимо в России и в мире в 2017. Плюс это все будет очень далеко от математики (тут скорее антинаучный подход), и в россии часто это вроде все сводится к тому что просто заявки исполняешь, что есть довольно обезьянья работа. Да и вакансий то не больше чем в IB. Но все равно нужно было тогда подаваться в Сбер и ВТБ Кап на стажировки.

Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: heabod от 09 Июнь 2017, 13:54:25
штучек 5-10 мт.
Лол, учиться в НМУ, сидеть на тифаретнике с Мишей Вербицким и на лоре, а потом пойти работать в какой-нибудь P&G заполнять таблицы в экселе.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Aluminum от 09 Июнь 2017, 13:57:27
ну презенташки править в втбк оно конечно круче, ага

Бизнесу на весь ваш high tech math глубоко пофиг, у него другие задачи,  тут либо корону снимать либо на phd
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Tinka от 09 Июнь 2017, 14:56:32
heabod, спасибо за саммари)
хорошо, что я не вчитывалась

Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: evolve от 09 Июнь 2017, 15:27:28
Cohen, друг, запевай, я подыграю на ударных: https://www.youtube.com/watch?v=oHeTJt-Hii0&t=0m11s
Пропуская цепочку инфантильных заблуждений, по задаче из первого поста - 1) срочно качать софт скилз (supervised learning) 2) вписаться в IB-клубы всея Москвы, там общаться с индустрией, читать книжки и закрывать дыры по разделам знаний 3) перестать загоняться по мат ожиданиям и вероятностям скринингов, зарплат, позиций и путей пока тебя не покарал ЗБЧ.
Phd можно сделать в топ вузе, если к тому все готово (публикации/реки/gpa/ ...), иначе tier1 позиции здесь и аплаиться за бугор через 2 года.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Aluminum от 09 Июнь 2017, 16:07:20
1) срочно качать софт скилз (supervised learning)
Обожаю такие советы ;D

я бы не ставила сейчас на российский IB. Куча усилий, возьмут на копейки, через 2-3 года пнут). Раньше то хоть сразу на старте нормально платили

Ну можно через уортон попробовать попозже, если идея не отпустит
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: evolve от 09 Июнь 2017, 17:06:04
1) срочно качать софт скилз (supervised learning)
Обожаю такие советы ;D
Ну балин, за парнем такие бренды - сам раскроет в клубы дебатов, фин чемпионаты, студенческие международные бла-бла конференции, стажировки-обмены, вайт коллар прости господи фест и фин пати. Тем более хочет в штаты, там ты либо нерд-бриллиант, либо как все играешь по правилам.

А без российского IB боюсь даже этапы "на кого подаемся?" и "что готовить к этому интервью?" не пройдем. Ну или коуч нужен хороший.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: jungala от 09 Июнь 2017, 19:24:46
что бы коуч не говорил жизнь расставит все по другому... ;)
Считаю бесполезным писать в форумах и спрашивать людей, лучше сесть и осмыслить самому и главное в результате
 наконец решиться
, ато можно потом из финансов в другое и из другого в другое
Не буду исключением дам совет: если тебе до 27 иди туда где больше бабок платят(на текущий момент), а по поводу перспектив не задумывайся... все равно после 35 будешь делать акцент на семье и работа отойдет на второй план...( это лично мое мнение)

1) срочно качать софт скилз (supervised learning)
Обожаю такие советы ;D
Ну балин, за парнем такие бренды - сам раскроет в клубы дебатов, фин чемпионаты, студенческие международные бла-бла конференции, стажировки-обмены, вайт коллар прости господи фест и фин пати. Тем более хочет в штаты, там ты либо нерд-бриллиант, либо как все играешь по правилам.

А без российского IB боюсь даже этапы "на кого подаемся?" и "что готовить к этому интервью?" не пройдем. Ну или коуч нужен хороший.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Cohen от 10 Июнь 2017, 00:31:24
Спасибо всем, отписавшимся в теме и высказавшим разные точки зрения. Почитал, подумал, сделал некоторые выводы для себя.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Cohen от 11 Июнь 2017, 00:50:15
Цитировать
Что интереснее -- трейдинг и инвестирование.
Тут тоже непонятно какой трейдинг и какое инвестирование вы имеете ввиду. Algo и всякие high frequency стратегии, которыми занимаются в квантах или около них, ну там прогать придется, и скорее всего чем дальше, тем больше трейдинг будет уходить в эту область (со слов equity трейдеров, они вроде сами обычно на собеседовании говорят, что трейдинг в классическом понимании в ближайшие 10-20 лет практически уйдет)? Или вы под трейдингом понимаете что там такие чуваки как в фильмах на деске сидят акции покупают-продают?

Забыл вчера ответить на этот вопрос, так что прокомментирую сейчас.

Конечно, я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что почти весь трейдинг на профессиональном уровне сейчас автоматизирован, а дяди в дорогих костюмах и с зализанными назад волосами из фильмов ушли в прошлое. И людей в профессиональных командах сейчас в основном можно разделить на самих трейдеров (следят за роботами и торгуют вручную), квантов (предлагают торговые стратегии для трейдеров на основании исследований рынка) и разработчиков (пишут роботов, оптимизируют код квантов). Соглашусь с вами, что с учётом того, насколько эффективными оказались алготрейдинг и HFT, сама профессия трейдера как человека, торгующего вручную, со временем может уйти в прошлое.

Что надо будет много программировать -- ок, не проблема. В такое уж время живём, что всё автоматизировано. А времена, как известно, не выбирают. Здесь же вопрос не в средствах, а в цели, зачем всё это. Если твой код помогает банку или фонду делать деньги, то для меня это полностью решает вопрос мотивации.

Какое инвестирование ещё может быть кроме IB и фондового рынка я надеялся услышать от форумчан, но других вариантов не предложили.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: asd от 11 Июнь 2017, 16:48:10

Очень вероятно, что первые там несколько лет (5-10 лет в зависимости от юрисдикции) пока Вы не опаспортитесь Вы будете получать меньше местных.
В США нет привязки к национальности и к иммиграционному статусу (паспорт у тебя или грин кард). Получает русский также как англичанин, китаец, индус и.т.д. Equal Opportunity там эта штука называется и она очень важна. Также как нет привязки к рассе, получает белый также как черный или азиат. И да, действительно, будете получать меньше местных делая меньше работы. К примеру работая посудомойщиком в ресторане вы будете получать меньше чем ваш супервайзер, который местный, но вы будете получать столько же сколько получают другие 10 посудомойщиков которые тоже местные.


При этом PhD по математике и вообще образование математика никак не поможет прохождению в IBD, там сильно другие скиллы нужны

Понял, собственно, было ожидаемо и вы подтвердили мои догадки про совсем не релевантный для IB бэкграунд. Надо концентрироваться на более реалистичных вариантах.
Давно ещё (в 2008 - 2009 где-то) видел на сайте Goldman Sachs интервью (видео) одного из сотрудников. Она училась на очень продвинутого математика в Литве или Латвии насколько я помню. 
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Cohen от 04 Август 2017, 16:50:52
Обновлю тему.

Имею на руках два оффера: один аналитиком в крупную международную FMCG и один в Big-4 (не аудит, если описывать функционал и не называть конкретную позицию, то что-то вроде автоматизации и внедрения).

В FMCG отбор прошёл очень стремительно -- между моим откликом на вакансию и получением оффера прошло меньше трёх суток, в которые вместились два тестовых задания и собеседование. В Big-4 сам не подавался, меня пригласили и сделали оффер после собеседования с менеджерами (по их словам отбор предполагал ещё дополнительное тестовое задание или ещё одно собеседование, но меня решили пригласить сразу).

Предложенный в FMCG оклад почти что вдвое больше того, что на стажировке в Big-4. Даже после прохождения стажировки (около 6 месяцев) обещанная зарплата gross для специалиста всё равно несколько меньше текущего предложения net из FMCG.

Очень сильно склоняюсь в сторону FMCG тупо из-за денег (зарплата на стартовой позиции в Big-4 реально что-то уровня экстремального выживания).  Немножко смущает оформление через аутсорс в FMCG (зато не стажировка, с другой стороны), но насколько изучил вопрос, это давняя и частая практика для начальных позиций. Обязанности и там, и там примерно симпатичны и интересны (намного лучше консалтинга и IT, в которых пробовал себя), но "работой мечты" остаётся финансовый сектор.

Вопросы благородным донам по текущему трудоустройству:

1. Какие в перспективе exit opps из FMCG в сторону финансов (банки и инвестиционные фонды)? Пообщавщись эти 2 месяца с людьми на работе и не только, очертил для себя круг интересов как позиции в Sales & Trading инвестиционных фондов и банков (securities, investment management). Отбираться туда сейчас мешает полное отсутствие профильных знаний по финансам, но это дело поправимое, стремиться в идеале хочется именно туда.

2. Релевантен ли будет опыт работы ~1 год на начальной позиции в московском офисе международной FMCG при эмиграции в цивилизованные страны? Или всё, что было в Москве, остаётся в Москве?

Кстати, рассматривал вопрос с эмиграцией через работу, но создаётся впечатление, что какие-либо перспективы релокации появлются только через 4-5 лет работы, что реально слишком долго (при наилучшем стечении обстоятельств через этот же срок можно быть уже свежевыпущенным местным PhD) и изначально не гарантированно.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: asd от 04 Август 2017, 17:37:51
не отношусь к благородным донам, но зачем усложнять себе жизнь? Биг 4 и финансы намного ближе друг к другу чем фмсг и финансы.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Aluminum от 04 Август 2017, 18:49:17
Не, я конечно знаю ответ на эти вопросы(как и человек 10-15 трейдеров), но не считаю нужным отвечать

Впрочем совет один дам: чувак, прекращай считать, что the world owes you smth, иначе дальше всякого говна, кот само течет в руки, не уплывешь :)
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: MartinG от 04 Август 2017, 19:14:28
Cohen,

Если Ваша цель Sales & Trading, в широком понимании этого слова, то оба варианта весьма слабо релевантны. Более того, на собеседованиях потом по поводу таких метаний, единственный вменяемый ответ приходящий в голову - "кушать что-то надо было". Так что если это оно, можете брать самый выгодный вариант со спокойной совестью.

Исходя из вашей истории, что было бы релевантно помимо профильного опыта, это какой-то опыт в IT или PhD по количественной дисциплине за границей. Но это если идти прямым путем...
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Cohen от 04 Август 2017, 19:17:37
не отношусь к благородным донам, но зачем усложнять себе жизнь? Биг 4 и финансы намного ближе друг к другу чем фмсг и финансы.

Да, но, как указал, приглашение в Big-4 не в аудиторский департамент. Как мне кажется (впрочем, могу ошибаться, поэтому и спрашиваю) определяющее значение имеют твои задачи и навыки, а не то, в какой компании ты формально числишься. Т.е. сомневаюсь, что работа не над финансовым задачами в аудиторской компании может быть сильно релевантна для финансовых позиций.

Впрочем совет один дам: чувак, прекращай считать, что the world owes you smth, иначе дальше всякого говна, кот само течет в руки, не уплывешь :)

Если честно, мне не очень понятно, когда и за что в этой теме я успел съехать на такую характеристику от вас. Вроде бы задал адекватный для карьерного форума вопрос -- как при таких-то вводных на данный момент попасть туда-то, попросил в целом сориентировать по перспективам. Отказался от советов обратить внимание на IT, поскольку есть чёткое понимание, что для меня это не интересно. При этом кроме бла-бла-бла-прогнозирования с моей стороны есть конкретные действия -- прохождение отборов, получение офферов (да хоть в ту же Big-4 с первого раза, куда и многие люди с профильным экономическим образованием стремятся и не все проходят). Это при том, что круг мест, куда могу отбираться, сейчас существенно ограничен тем фактом, что я ещё студент и не могу выйти на честный full-time (не секрет, что для работодателей это большой минус). Не работать совсем у меня, как и у очень многих, тоже нет возможности -- во-первых, питаюсь не святым духом, во-вторых, оплата тех же GRE и TOEFL у меня отняла определённые средства, которые были накоплены явно не со стипендии в пару тысяч рублей, а ведь требуется ещё осенью рассылка комплектов документов и, в случае поступления, трансфер до места и проживание месяца два на свои сбережения (стипендию на PhD обычно начинают платить в октябре).

Словом, это интернет, и право гнуть пальцы веером всегда остаётся за вами, но мне не ясна причина такого фидбэка.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: MartinG от 04 Август 2017, 19:35:42


Да, но, как указал, приглашение в Big-4 не в аудиторский департамент. Как мне кажется (впрочем, могу ошибаться, поэтому и спрашиваю) определяющее значение имеют твои задачи и навыки, а не то, в какой компании ты формально числишься. Т.е. сомневаюсь, что работа не над финансовым задачами в аудиторской компании может быть сильно релевантна для финансовых позиций.




Это при том, что круг мест, куда могу отбираться, сейчас существенно ограничен тем фактом, что я ещё студент и не могу выйти на честный full-time (не секрет, что для работодателей это большой минус). Не работать совсем у меня, как и у очень многих, тоже нет возможности -- во-первых, питаюсь не святым духом, во-вторых, оплата тех же GRE и TOEFL у меня отняла определённые средства, которые были накоплены явно не со стипендии в пару тысяч рублей, а ведь требуется ещё осенью рассылка комплектов документов и, в случае поступления, трансфер до места и проживание месяца два на свои сбережения (стипендию на PhD обычно начинают платить в октябре).


В общем, если Вам просто нужен какой-то источник дохода чтобы перекантоваться до повступления на PhD, это вполне рабочий вариант. Но из Вашего сообщения это было непонятно. Исходя из Ваших устремлений, рассматривать данные позиции как толчок к развитию карьеры не следует.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Cohen от 04 Август 2017, 19:35:55
Cohen,

Если Ваша цель Sales & Trading, в широком понимании этого слова, то оба варианта весьма слабо релевантны. Более того, на собеседованиях потом по поводу таких метаний, единственный вменяемый ответ приходящий в голову - "кушать что-то надо было". Так что если это оно, можете брать самый выгодный вариант со спокойной совестью.

Исходя из вашей истории, что было бы релевантно помимо профильного опыта, это какой-то опыт в IT или PhD по количественной дисциплине за границей. Но это если идти прямым путем...

Вот в том и дело, что "кушать что-то надо" здесь и сейчас...

То есть Вы действительно считаете, что PhD может быть полезно при трудоустройстве в банк или фонд? Мне думалось, что все эти истории успеха PhD-квантов относятся к тому времени, когда такое направление только зародилось и появился спрос на хоть кого-то, кто сможет "быстро въехать". А в современной индустрии всё, что выше бакалавра, мне казалось уже ненужной специализацией (то самое overqualified, ещё и возрастной).

Могу ещё задать связанный с этим вопрос по образованию. На форуме часто мелькают обсуждения MBA, которое якобы даёт некоторые преимущества и позволяет сразу подаваться на позиции уровня примерно associate хоть в IB, хоть в консалтинг. Вот у меня и зародилось сомнение -- если люди с одной и той же магистерской степенью серьёзно рассматриваются и в IB, и в консалтинге уровня Big-3, получается, вообще нет разницы, какое у тебя там образование, ведь понятно, что в этих областях требуются совсем разные скиллы. Может ли в таком случае PhD "давать эффект MBA" -- апплаиться на несколько более продвинутые позиции?

P.S. После последнего сообщения от Aluminum мне уже даже как-то неловко что-то спрашивать, вдруг какую-то глупость напишу. Ну а что делать, если до этого варился совершенно в другом окружении и плохо представляю, по каким правилам играют в корпоративном мире.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Cohen от 04 Август 2017, 19:40:43
В общем, если Вам просто нужен какой-то источник дохода чтобы перекантоваться до повступления на PhD, это вполне рабочий вариант. Но из Вашего сообщения это было непонятно. Исходя из Ваших устремлений, рассматривать данные позиции как толчок к развитию карьеры не следует.


Вкратце, я хочу, во-первых, легально уехать из РФ, во-вторых, построить карьеру в области финансов при отсутствии экономического образования. Учитывая вводные в виде последнего курса магистратуры и естественно-научного образования, PhD представляется самым быстрым легальным способом отъезда из страны. Так как существует насущная необходимость зарабатывать себе на жизнь при этом, я всё равно где-либо работаю, и если при этом можно получить релевантный для задачи "построить карьеру в финансах" опыт, то это просто замечательно.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Underdark от 04 Август 2017, 20:38:06
В общем, если Вам просто нужен какой-то источник дохода чтобы перекантоваться до повступления на PhD, это вполне рабочий вариант. Но из Вашего сообщения это было непонятно. Исходя из Ваших устремлений, рассматривать данные позиции как толчок к развитию карьеры не следует.


Вкратце, я хочу, во-первых, легально уехать из РФ, во-вторых, построить карьеру в области финансов при отсутствии экономического образования. Учитывая вводные в виде последнего курса магистратуры и естественно-научного образования, PhD представляется самым быстрым легальным способом отъезда из страны. Так как существует насущная необходимость зарабатывать себе на жизнь при этом, я всё равно где-либо работаю, и если при этом можно получить релевантный для задачи "построить карьеру в финансах" опыт, то это просто замечательно.
Эразмус или прочие программы по обмену студентами (жаль, что уже бак есть, надо было б раньше). Обычно они всегда есть, но надо трясти и пробивать:)

Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Tessier-Ashpool от 04 Август 2017, 23:59:04
Cohen, если вы действительно настолько сильны в математике, поступайте на докторскую программу по финансам в хорошем американском университете и забудьте о FMCG/Big4, как о страшном сне. Ни тот ни другой вариант ни на йоту не приблизит вас к карьере в трейдинге или в хедж-фонде. Я подозреваю, что в России интересных вам позиций вообще нет.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: MartinG от 05 Август 2017, 02:45:59


То есть Вы действительно считаете, что PhD может быть полезно при трудоустройстве в банк или фонд?

Да, особенно учитывая ваше желание перебраться за границу. На самом деле это возможно более-менее реальный вариант под ваши желания. Ну при условии, конечно, что несколько лет наукой позаниматься не будет отвратно.


Цитировать
Мне думалось, что все эти истории успеха PhD-квантов относятся к тому времени, когда такое направление только зародилось и появился спрос на хоть кого-то, кто сможет "быстро въехать". А в современной индустрии всё, что выше бакалавра, мне казалось уже ненужной специализацией (то самое overqualified, ещё и возрастной).

Во многом конечно ситуация изменилась, и само по себе PhD сейчас никакой гарантии трудоустройства в индустрии не даст, придется изрядно попотеть, развивать нетворкинг, ходить на многие интервью, искать стажировки, интересоваться рынками, возможно иметь какие-то pet projects. С другой стороны и раньше насколько я понимаю PhD был скорее signaling device, так как работа почти всегда слабо связана с диссертаций, если только это не эмпирические финансы или какая-то прикладная статистика. Сама степень для работы почти никогда не нужна, но это довольно удобный способ просигнализировать возможность "быстро въехать", что в основном  и ценится. Даже ваши самовыученные знания по предметной области во многих местах мало кого будут интересовать на начальных позициях. Подразумевается, что толковый человек на месте должен быстро въехать в специфику решаемых задач, и это не большая проблема. Так что если сможете каким-то образом просочиться на интервью в компанию мечты и доказать им что вы не верблюд, никакое PhD конечно не нужно. Но, находясь не в стране, и без каких-то связей внутри компании которые дадут рекомендации и хорошо понимают ваш бэкграунд,  шансы на это примерно равны 0. А PhD из хорошей школы, это все еще неплохая рекомендация, плюс будет время наладить какие-то связи и изучить индустрию. Конечно, для банковских вакансий на аналитика S&T где нужно вносить сделки в формочки/принимать заявки на телефоне, перемножая в уме цифры, PhD конечно overkill и вряд ли будет как-то полезен, а с другой стороны много вы таких вакансий видите сейчас на рынке? Толпы юных трейдеров, приходящих в банки практически со школьной скамьи, похоже тоже уходят в прошлое.

Цитировать
Могу ещё задать связанный с этим вопрос по образованию. На форуме часто мелькают обсуждения MBA, которое якобы даёт некоторые преимущества и позволяет сразу подаваться на позиции уровня примерно associate хоть в IB, хоть в консалтинг. Вот у меня и зародилось сомнение -- если люди с одной и той же магистерской степенью серьёзно рассматриваются и в IB, и в консалтинге уровня Big-3, получается, вообще нет разницы, какое у тебя там образование, ведь понятно, что в этих областях требуются совсем разные скиллы. Может ли в таком случае PhD "давать эффект MBA" -- апплаиться на несколько более продвинутые позиции?

МБА конечно тоже во многом некий сигнал, но мне кажется там больше наработанные софт скиллы оказываются применимы (ну и разве что кто не знал каких-то базовых вещей по финансам там или маркетингу то тоже просветился). С PhD же наоборот, именно опыт суровых исследований может быть полезен. Даже если задачи будут абсолютно другие, процесс поиска решений, оценка качества результатов и привычка не творить ерунду - те навыки, которые помогут добиться результата.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: MartinG от 05 Август 2017, 02:55:27

Вкратце, я хочу, во-первых, легально уехать из РФ, во-вторых, построить карьеру в области финансов при отсутствии экономического образования. Учитывая вводные в виде последнего курса магистратуры и естественно-научного образования, PhD представляется самым быстрым легальным способом отъезда из страны. Так как существует насущная необходимость зарабатывать себе на жизнь при этом, я всё равно где-либо работаю, и если при этом можно получить релевантный для задачи "построить карьеру в финансах" опыт, то это просто замечательно.

Это все понятно, и никто вас за желание заработать денег не упрекнет. Возможно, не самый полезный опыт для дальнейшей карьеры, но это не будет критическим фактором после PhD. Единственное, не хотите попробовать что-то более релевантное, worldquant скажем? Не знаю, набирают ли и как там с частичной занятостью, может быть еще есть что-то похожее.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: asd от 05 Август 2017, 06:51:34

Да, но, как указал, приглашение в Big-4 не в аудиторский департамент. Как мне кажется (впрочем, могу ошибаться, поэтому и спрашиваю) определяющее значение имеют твои задачи и навыки, а не то, в какой компании ты формально числишься. Т.е. сомневаюсь, что работа не над финансовым задачами в аудиторской компании может быть сильно релевантна для финансовых позиций.

только сейчас обратил внимание что это внутри фирмы биг4 видимо из-за того что очень странно что кто-то про такое вообще пишет (я вообще там студентов не видел на внутренних позициях), и отдел по улучшению автоматизации тоже не сразу направляет на то что это внутри фирмы.
Если уже так, то пробовать перевестись в биг 4 аудит, консалтинг или отдел кот. связан не с внутренней деятельностью биг 4. Если нет, то пробовать ещё раз или в другие биг 4, потом можно в фмсг. Но у вас уже оффер есть и никто ждать не будет, шансы на то что возьмут в биг4 тоже неизвестны. В общем не знаю долго думать надо. В итоге можете остаться без того и без этого. :)
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: parasol от 05 Август 2017, 11:37:12


Вкратце, я хочу, во-первых, легально уехать из РФ, во-вторых, построить карьеру в области финансов при отсутствии экономического образования. Учитывая вводные в виде последнего курса магистратуры и естественно-научного образования, PhD представляется самым быстрым легальным способом отъезда из страны. Так как существует насущная необходимость зарабатывать себе на жизнь при этом, я всё равно где-либо работаю, и если при этом можно получить релевантный для задачи "построить карьеру в финансах" опыт, то это просто замечательно.

Если вы хотите в S&T на западе (трейдинг или кванты), то вам не нужен phd на западе. вам нужен мастер квант фин в хорошем универе в Лондоне или США (лучше США) и детально прогуглить как можно получить грант/стипендию/кредит под это дело. Это 2 года вместо 5, а то и один - есть хорошие годовые программы.
PhD был актуален для квантов, когда не было профильного образования по сути, сейчас это излишне. кроме того, местная публика немного идеализирует phd, из московского офиса кажется что это что-то очень увлекательное и захватывающее. но это не совсем так. это глубокая научно-исследовательская работа в первую очередь, надо ее любить и хотеть именно ей заниматься. из вашего описания это желание не очевидно. идти на phd чтобы попасть в банк квантом это трата большого количества времени активной жизни "впустую" при достаточно стесненных фин. обстоятельствах. Потому что при сопоставимых затраченных усилиях в бизнесе  за эти 5 лет вы добьетесь значительно большего, особенно если мерять в $ и должностях. А для трейдеров phd еще и вреден в каком-то смысле, поскольку слишком академичен

Резюмируя,
- если вам нравится ресерч, вы хотите максимально продлить "студенчество" и не определились пока чем именно заниматься в проф. плане то надо идти на phd (а phd дает очень широкие exit opportunities, условно, от гугла с морган стенли до лабы в наса или tenure в универе)
- если вы хотите в S&T на западе, то надо активно искать хорошую магу, либо подаваться на позиции напрямую. либо попробовать попасть в топовый банк в москве квантом и получить релокацию в лондон, знаю пару таких случаев
Где вы при этом будете работать в Москве, пока подаетесь на phd/ms вообще не важно.
- если вы хотите в S&T в Москве, то надо искать подходящий временный вариант и проактивно искать стажировки/начальные позиции в правильных местах, знакомиться с людьми и т. д.. Ваши оба варианта работы не являются подходящими как временные и имеют скорее отрицательную ценность в глазах работодателя.

Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: MartinG от 05 Август 2017, 12:34:09
Цитата: parasol link=topic=9068.msg103400#msg103400

это глубокая научно-исследовательская работа в первую очередь, надо ее любить и хотеть именно ей заниматься.


Это на самом деле довольно важный пункт. Если научная деятельность не интересна априори, то потом будет жалко потраченного времени, да и морально все это пройти нелегко будет. Но это уже только ТС решать. Есть еще такая линия поведения как попасть на PhD и практически сразу пытаться устроиться на работу, забив на PhD в итоге. Но это тоже надо иметь особенный склад характера и проработать визовые вопросы, хотя в принципе рабочий вариант.
Еще один момент - уровень жизни во время программы может довольно сильно зависеть от университета и программы, надо этот момент тоже учитывать.

По поводу квант финансовых программ, мне кажется их расплодилось просто слишком много, поэтому они уже не дают уникального сигнала, хотя и откроют наверное какие-то двери на собеседования. Строго говоря, мне кажется работодатели не будут расценивать такую программу в среднем выше чем сильный мастер по научным дисциплинам из известного универа. Плюс получить какую-то стипендию/гранты по-моему на таких программах почти не реально, так как основная их цель - заработать денег как раз. Так что придется брать кредит, да еще и на жизнь что-то нужно будет, а это шутка на текущем рынке несколько рискованная. Из-за обилия выпуска из таких программ, многим выпускникам приходится домой ехать, или идти в риски, product support. Так что если выбирать этот путь, пожалуйста уделите пристальное внимание программе обучения и пообщайтесь с недавними выпускниками по поводу трудоустройства
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Tessier-Ashpool от 05 Август 2017, 22:48:30
Цитата: MartinG
По поводу квант финансовых программ, мне кажется их расплодилось просто слишком много, поэтому они уже не дают уникального сигнала, хотя и откроют наверное какие-то двери на собеседования. Строго говоря, мне кажется работодатели не будут расценивать такую программу в среднем выше чем сильный мастер по научным дисциплинам из известного универа. Плюс получить какую-то стипендию/гранты по-моему на таких программах почти не реально, так как основная их цель - заработать денег как раз. Так что придется брать кредит, да еще и на жизнь что-то нужно будет, а это шутка на текущем рынке несколько рискованная. Из-за обилия выпуска из таких программ, многим выпускникам приходится домой ехать, или идти в риски, product support. Так что если выбирать этот путь, пожалуйста уделите пристальное внимание программе обучения и пообщайтесь с недавними выпускниками по поводу трудоустройства
Я согласен с Арамисом MartinG. Master in Quantitative Finance - это, как мне кажется, не самый оптимальный вариант. Сначала придется заплатить за обучение, а потом конкурировать с сотнями таких же выпускников в попытке устроиться на позиции аналитика в банках.  За докторскую не придется платить, и вариантов трудоустройства больше: университеты (где AP в финансах будет получать от $200k), IMF, экономический консалтинг (Cornerstone, Analysis Group, NERA, etc), квантом в банк или asset management (PIMCO, BlackRock, etc.), если повезет,  хедж-фонды (AQR, Citadel, DE Shaw, etc).
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Mak_ от 06 Август 2017, 00:10:38
Цитата: MartinG
По поводу квант финансовых программ, мне кажется их расплодилось просто слишком много, поэтому они уже не дают уникального сигнала, хотя и откроют наверное какие-то двери на собеседования. Строго говоря, мне кажется работодатели не будут расценивать такую программу в среднем выше чем сильный мастер по научным дисциплинам из известного универа. Плюс получить какую-то стипендию/гранты по-моему на таких программах почти не реально, так как основная их цель - заработать денег как раз. Так что придется брать кредит, да еще и на жизнь что-то нужно будет, а это шутка на текущем рынке несколько рискованная. Из-за обилия выпуска из таких программ, многим выпускникам приходится домой ехать, или идти в риски, product support. Так что если выбирать этот путь, пожалуйста уделите пристальное внимание программе обучения и пообщайтесь с недавними выпускниками по поводу трудоустройства
Я согласен с Арамисом MartinG. Master in Quantitative Finance - это, как мне кажется, не самый оптимальный вариант. Сначала придется заплатить за обучение, а потом конкурировать с сотнями таких же выпускников в попытке устроиться на позиции аналитика в банках.  За докторскую не придется платить, и вариантов трудоустройства больше: университеты (где AP в финансах будет получать от $200k), IMF, экономический консалтинг (Cornerstone, Analysis Group, NERA, etc), квантом в банк или asset management (PIMCO, BlackRock, etc.), если повезет,  хедж-фонды (AQR, Citadel, DE Shaw, etc).

В Phd топового вуза поступить значительно сложнее чем на мастерс или МБА (даже HBS).
Это 4 года впахивания за гроши, и потом абсолютно нет никакой гарантии что попадешь в HF/AM/ER - без релевантного опыта с одним только дегри шансы мизерны. Как и в случае с мастерсом - придется конкурировать точно также с другими людьми с мастерсом/Phd И релеватным опытом работы + они  будут native спикерами
Наверное, это более безопасный путь чем мастерс - так как будет значительно больше времени на поиск работы, но даже если удасться поступить на топ программу, надо думать, готов ли четыре года не зарабатывать ничего и учиться.

Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Aluminum от 06 Август 2017, 00:29:09
А меня интересует, если ли в принципе заходы с математики/физики на топовые программы phd по экономике/финансам? Потому что все кейсы, кот я знаю, все же field-field, хотя может у меня смещенная выборка. Но по идее оно так и есть, и не потому что "дяди злые", а потому как интерес к математике совершенно не гарантирует, что человеку будет интересно копаться в микре или финансах..вполне вероятно после всех сверхусилий по поступлению оказаться в чужой стране с занятием, от кот душа стонет. Профессорам такие истории тоже совершенно не нужны, зачем им на себя брать риски, когда аппликейшенов и так достаточно

Если все таки серьезная цель phd, то лучше закончить мае в рэш. Да получится на год больше, зато гарвард/стенфорд более реальны и осознаны
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: parasol от 06 Август 2017, 01:24:16
Тс на phd по математике (видимо прикладной) собрался. На экономику в хороший универ у него без шансов поступить в данный момент, имхо.
Средний срок естественно научного phd был 5+ лет (инфа 4х летней давности, когда я собирал информацию), так что 4 года это заниженная оценка.
По поводу маг - так надо в хорошую Магу идти, пхд шников же тоже до фига. Скрининг на интервью позволят пройти оба варианта, а на интервью mfin будет сильно впереди по технике и пониманию куда он подаётся, многие это любят. Если боишься конкуренции то не надо в эту индустрию... А если  что и позиция в условных "рисках" позволит вернуть кредит
Все-таки, человек с мечтами о работе на деске и больших заработках будет очень не в своей тарелке 5 лет. И работа эти годы очень далека будет от этого всего. Вообще пхд это не волшебная таблетка, а то тут многие всем с тех образованием советуют на пхд бежать.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Tessier-Ashpool от 06 Август 2017, 01:26:41
Mak_, вы правы, поступить сложно, но мы же обсуждаем кандидатуру студента МГУ/ВШЭ/НМУ. Если блестяще сдать GRE/GMAT и получить хорошие рекомендации, то поступить на докторскую программу вполне реально. На MBA же его никто не возьмёт. Количество новых аспирантов на PhD программе исчисляется единицами, в крайнем случае, десятками (сравните с 800+ MBA grads в HBS-Wharton), из них большинство мечтает об академической карьере, так что конкуренция за позиции в частном секторе как раз не очень большая. Для квантов native English никакой роли не играет, это же не литературоведение. Посмотрите на профиль студентов финансовых аспирантур и посчитайте количество иностранцев - будете удивлены. Да, и если учеба не задалась, через два года обычно можно покинуть постылый университет с Master's Degree, если сдал все квалификационные экзамены. Не знаю, мне все же кажется, это предпочтительный вариант, но и с MFin можно попытать счастья.

Aluminum, с математики-физики как раз очень даже берут. Вот что пишут на сайте аспирантуры Wharton:
Цитировать
Admission to the program requires a solid educational background with a strong preparation in quantitative skills. While most students enter with undergraduate degrees in finance or economics, others have backgrounds in math, physics, operations research and engineering.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: MartinG от 06 Август 2017, 03:01:57
А меня интересует, если ли в принципе заходы с математики/физики на топовые программы phd по экономике/финансам?

Aluminium, такие случаи есть, и даже вполне успешные истории в итоге, но пожалуй исключения из правил все же. На самом деле многое упирается в рекомендации от известных/знакомых членам приемной комиссии людей. А откуда их взять тем кто не варится в соответствующей области? Ну и риски, которые Вы указали, безусловно, весьма реальны.


Цитировать
все таки серьезная цель phd, то лучше закончить мае в рэш. Да получится на год больше, зато гарвард/стенфорд более реальны и осознаны

Если цель phd по экономике/финансам - то безусловно, ступеньки в виде экономического мастера из РЭШ/ВШЭ в случае топикстартера не избежать. У меня было ощущение, что он по своему направлению все же собирается. А если финансовый рассматривать, то если хорошо пойдет, может и трейдинг никакой не нужен будет. К тому же там обязательно научат, что трейдинг - это вообще бессмысленное занятие, и практически даже невозможное  :)
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Cohen от 07 Август 2017, 00:14:57
Прошу прощения за затянувшуюся паузу с ответом.

Cohen, если вы действительно настолько сильны в математике, поступайте на докторскую программу по финансам в хорошем американском университете и забудьте о FMCG/Big4, как о страшном сне. Ни тот ни другой вариант ни на йоту не приблизит вас к карьере в трейдинге или в хедж-фонде. Я подозреваю, что в России интересных вам позиций вообще нет.

Я думал о попытке пойти на PhD in Finance, но почти отбросил этот вариант потому что:
1. Непрофильные бэкграунд и окружение снижают шансы с наскоку попасть на программу. Те же самые рекомендательные письма -- одно дело, например, рекомендация математика международного уровня другому математику, а другое -- экономистам, которые его фамилию вполне вероятно впервые в жизни услышат.
2. Как ни странно, непонятные exit opps из академии. Есть довольно много примеров людей из STEM, работающих в индустрии, но практически все PhD in Finance остаются в академии в бизнес-школах учить MBAшников. В тех же хедж-фондах, как пишут, PhD in Finance скорее всего не будут рассматривать, потому что есть мнение про "lack of quant skills" у них.

Во многом конечно ситуация изменилась, и само по себе PhD сейчас никакой гарантии трудоустройства в индустрии не даст, придется изрядно попотеть, развивать нетворкинг, ходить на многие интервью, искать стажировки, интересоваться рынками, возможно иметь какие-то pet projects. С другой стороны и раньше насколько я понимаю PhD был скорее signaling device, так как работа почти всегда слабо связана с диссертаций, если только это не эмпирические финансы или какая-то прикладная статистика. Сама степень для работы почти никогда не нужна, но это довольно удобный способ просигнализировать возможность "быстро въехать", что в основном  и ценится. Даже ваши самовыученные знания по предметной области во многих местах мало кого будут интересовать на начальных позициях. Подразумевается, что толковый человек на месте должен быстро въехать в специфику решаемых задач, и это не большая проблема. Так что если сможете каким-то образом просочиться на интервью в компанию мечты и доказать им что вы не верблюд, никакое PhD конечно не нужно. Но, находясь не в стране, и без каких-то связей внутри компании которые дадут рекомендации и хорошо понимают ваш бэкграунд,  шансы на это примерно равны 0. А PhD из хорошей школы, это все еще неплохая рекомендация, плюс будет время наладить какие-то связи и изучить индустрию.

Да, я понимаю, что это время надо не "отсиживать", а тратить на самоподготовку к работе, получение тех же стажировок, знакомства, улаживание визовых вопросов и т.д., что намного легче делать физически находясь в желаемой стране.

Единственное, не хотите попробовать что-то более релевантное, worldquant скажем? Не знаю, набирают ли и как там с частичной занятостью, может быть еще есть что-то похожее.

Про WorldQuant знаю хорошо -- собственно, именно после их презентации на матфаке я и узнал, что вообще есть такая область как quantitative finance. Стажировка у них только full-time, об этом предупреждали, поэтому даже не пробовал подаваться на данный момент. Проходил отбор на позицию кванта в одну из алготрейдинговых компаний -- прошёл технические собеседования, но получил отказ после финального интервью. Дело ещё в том, что в Москве вакансий в этой области буквально единицы, и появляются они в моём поле зрения очень редко.

Если вы хотите в S&T на западе (трейдинг или кванты), то вам не нужен phd на западе. вам нужен мастер квант фин в хорошем универе в Лондоне или США (лучше США) и детально прогуглить как можно получить грант/стипендию/кредит под это дело. Это 2 года вместо 5, а то и один - есть хорошие годовые программы.
PhD был актуален для квантов, когда не было профильного образования по сути, сейчас это излишне.

при сопоставимых затраченных усилиях в бизнесе  за эти 5 лет вы добьетесь значительно большего, особенно если мерять в $ и должностях

Вот, у меня в целом такой же взгляд на ситуацию. И если бы хотел строить карьеру в Москве, скорее всего даже ни в какую магистратуру и не шёл, а сразу в работу с головой после бакалавриата. У озвученного предложения обратить внимание на всяческие Master of Financial Engineering/Quantitative Finance и прочие профильные магистратуры, есть один, но решительный недостаток -- я не нашёл ни одной программы с покрытием стоимости обучения и проживания. Ну и, как написали MartinG и Tessier-Ashpool, не очень понятно, будет ли ещё одна более популярная магистерская степень при наличии и так MSc in Mathematics иметь весомое конкурентное преимущество (цель ведь не регалиями обвешаться, а работу получить) над PhD.

Резюмируя,
- если вам нравится ресерч, вы хотите максимально продлить "студенчество" и не определились пока чем именно заниматься в проф. плане то надо идти на phd (а phd дает очень широкие exit opportunities, условно, от гугла с морган стенли до лабы в наса или tenure в универе)
- если вы хотите в S&T на западе, то надо активно искать хорошую магу, либо подаваться на позиции напрямую. либо попробовать попасть в топовый банк в москве квантом и получить релокацию в лондон, знаю пару таких случаев
Где вы при этом будете работать в Москве, пока подаетесь на phd/ms вообще не важно.
- если вы хотите в S&T в Москве, то надо искать подходящий временный вариант и проактивно искать стажировки/начальные позиции в правильных местах, знакомиться с людьми и т. д.. Ваши оба варианта работы не являются подходящими как временные и имеют скорее отрицательную ценность в глазах работодателя.

Очень конкретно и ясно, спасибо!

Вот это ещё прокомментирую

вы хотите максимально продлить "студенчество" и не определились пока чем именно заниматься в проф. плане то надо идти на phd

вместе с

даже если удасться поступить на топ программу, надо думать, готов ли четыре года не зарабатывать ничего и учиться.

"Продлевать студенчество" как такового желания нет, но есть понимание, как написал выше, что это время можно тратить на закрепление в стране: сделать fluent English, network, точечно искать работу и решать вопрос с визой. Поэтому готов с этой необходимостью мириться. Конкретика с направлением тоже вроде как уже есть. Про "не зарабатывать ничего" -- вот это тонкий вопрос. Если совсем ничего -- нет, не готов, но вроде как на всех или почти всех STEM-направлениях для аспирантов стипендия покрывает проживание, питание и транспорт, что мне видится достаточным на первое время. Что не получится откладывать понятно, главное чтобы на самообеспечение хоть хватало, потому что внешних источников финансирования нет.

Цитата: parasol link=topic=9068.msg103400#msg103400
это глубокая научно-исследовательская работа в первую очередь, надо ее любить и хотеть именно ей заниматься.
Это на самом деле довольно важный пункт. Если научная деятельность не интересна априори, то потом будет жалко потраченного времени, да и морально все это пройти нелегко будет.

Сам research нравится и отрицательных эмоций не вызывает, грусть навевает понимание не самых радужных перспектив трудоустройства (если до 27-28 ещё можно терпеть во имя какой-то цели, то прыгать по постдокам до 35-40 не готов точно) и зарплат в академии, поэтому принято чёткое решение идти в индустрию.

Тс на phd по математике (видимо прикладной) собрался.

Смотрю PhD in Mathematics или PhD in Applied Mathematics там, где есть довольно большие группы людей по вероятностям, стохастике, в идеале даже конкретно mathematical finance.

Вот наиболее релевантные и приглянувшиеся варианты (понятное дело, подаваться буду не только в три места, чтобы максимизировать шансы):
Columbia University (https://www.math.columbia.edu/research/probability-and-financial-mathematics/)
Boston University (https://www.bu.edu/academics/questrom/programs/mathematical-finance/phd/)
Carnegie Mellon University (http://www.math.cmu.edu/graduate/PhDMathFinance.html)

Направление исследований для тезиса, естественно, тоже буду стараться брать максимально применимое к финансам, то есть что-то из теории вероятностей, случайных процессов и стохастического анализа.

Да, и если учеба не задалась, через два года обычно можно покинуть постылый университет с Master's Degree, если сдал все квалификационные экзамены.

Кстати, это совершенно реальный кейс. Знакомый, уехавший с физфака на PhD in Physics, сейчас перед этой дилеммой. Он правда экспериментатор, поэтому себе не хозяин -- процесс написания тезиса сильно завязан на работоспособности оборудования в лаборатории. Так вот, увидев какими темпами оно всё движется, человек как раз думает взять свой MSc как будет возможность, и дропнуть программу. В таком случае по законодательству у него будет 1 год на поиск работы. Но такой финт заранее всерьёз рассматривать нельзя, потому что, во-первых, очень во многих местах промежуточного мастера не предлагают в принципе, во-вторых, что толку иметь визу на год после выпуска, если нет средств этот год находиться в стране?.. Так что и тут надо идти уже на готовый вариант.

Ещё раз спасибо всем за предложения и обсуждения!
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Aluminum от 08 Август 2017, 15:40:11
Если блестяще сдать GRE/GMAT и получить хорошие рекомендации, то поступить на докторскую программу вполне реально.

Так написано волшебно, что даже и спорить не хочется. Оно ведь еще и правда ;D.
ТС, ясно вам? Вектор задан, так что прямой дорогой ровненько и не сворачивая :D

Если серьезно, то думаю, в ситуации автора получить оффер на околофинансовые или даже прямые трейдерские/квант вакансии мб легче, чем с мастерсом по математике поступить на топ пхд по экономике
..для меня странно звучит, что если с налету не удалось найти работу, надо сразу ехать учиться еще 5 лет..
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Aluminum от 08 Август 2017, 16:33:08
зашла на hh, забила "трейдер", 58 вакансий ;D сразу делить на 3, но все равно что-то есть, включая
https://hh.ru/vacancy/21893459
еще Велес, студентов готов брать.

И это без линка, без презентаций, без пива :), без Лондонов

Уж с трейдерами контакт найти не сложнее, чем с профессурой по эконому ;D
А с phd по естественным наукам заколебаться можно работу искать. Там выяснится куча моментов, как минимум, что 50% окологос- куда вы не можете, 30% не спонсируют визу, а на остальные 20 конкурс выше чем в мск сейчас.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: asd от 08 Август 2017, 16:38:42
интересно зачем там нужно знание языка программирования C++ ? :)
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: old enough 2 know better от 08 Август 2017, 17:49:17
Не на питоне же алгоритмизировать :)
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: MartinG от 08 Август 2017, 18:03:28
Не на питоне же алгоритмизировать :)

ну можно и на питоне вообще-то :)
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: old enough 2 know better от 08 Август 2017, 18:20:05
Я иронизирую ;D
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: MartinG от 08 Август 2017, 18:25:01

Если серьезно, то думаю, в ситуации автора получить оффер на околофинансовые или даже прямые трейдерские/квант вакансии мб легче, чем с мастерсом по математике поступить на топ пхд по экономике
..для меня странно звучит, что если с налету не удалось найти работу, надо сразу ехать учиться еще 5 лет..

Автор, по-моему внятно прояснил, что не собирается на "топ программы по экономике", и рассказал, на какие именно собирается. Выглядит как неплохой план на самом деле, едиственное что можно добавить, кроме math finance программ можно еще рассмотреть statistics, machine learning или даже  market microstructure. Ведь и в math finance не всегда присутствует разумная часть от finance, и есть шанс сильно закопаться в эту самую стохастику, которая сейчас мало кому в индустрии нужна, по-моему.

Почему автор стремиться переменить место жительства и не верит в вакансии на местном рынке - ему виднее, наверное. Но мне кажется само дерево жужжать не может, значит, кто-то тут жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела?   чтобы было много вакансий в трейдинге нужен развитый рынок, где трейдить. А где сейчас такой рынок в России? По-моему, так :)

 
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Aluminum от 08 Август 2017, 18:51:49
MartinG

 Тут везде согласна, скорее в общем по форуму пишу, чем автору.Потому что это не первый кейс, когда появляется физик/математик, а ему вот так просто советы летят - поступай, чувак, на пхд по экономике, зачем теряться:)

От направления конечно много зависит, в той же math. Но наверное в самые ходовые и конкурс хорош. В целом, не вижу в чем работа по ожидаемой спец помешает автору впоследствии. Поступит на пхд - отлично, потом будет легче работу искать, нет - останется работать в мск-сити. Может еще и сразу понравится и никуда не захочется.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: ElKario от 08 Август 2017, 22:58:21
интересно зачем там нужно знание языка программирования C++ ? :)

1. Legacy-код
2. Efficiency => production
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: asd от 09 Август 2017, 19:36:13
интересно зачем там нужно знание языка программирования C++ ? :)

1. Legacy-код
2. Efficiency => production
прикольно, только почему 'efficiency => production', а не 'efficiency', или это - 'production efficiency'?
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: ElKario от 10 Август 2017, 10:10:15
интересно зачем там нужно знание языка программирования C++ ? :)
1. Legacy-код
2. Efficiency => production
прикольно, только почему 'efficiency => production', а не 'efficiency', или это - 'production efficiency'?
Ну, в целом, да, это production efficiency:) но мой месседж был про то, что за счет свой эффективности в скорости и управлению памятью, С++ чаще всего используется для продакшна
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: asd от 10 Август 2017, 14:45:38
спасибо
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: corsarior от 11 Сентябрь 2017, 21:33:22
С таким бэкграундом идти в IB - преступление над своим мозгом.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: klarsson от 12 Октябрь 2017, 22:23:27
С таким бэкграундом идти в IB - преступление над своим мозгом.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: dmv от 13 Октябрь 2017, 01:05:41
вот вам совет (как просили).

1. хотите эмигрировать - учеба лучший способ. phd - это наука и в топовый универ берут тех, кто настроен на науку,а не на банк. но универов много, есть еще канада, там попроще.
2. phd ради банка - это неверный путь (5 лет учебы и потом на собесе вас все равно спросят почему вы пришли в банк). другое дело, что попасть за границей на работу в банк допустим квантом вероятнее через ms/phd, но не потому что это phd, а по более прозаическим причинам: а) человек уже на месте б) знает англ в) попал в универ на учебу, значит что-то знает. то есть вы просто понятнее как кандидат. парень из далекой россии - это слишком непонятно. итак, чтобы попасть за границу на работу нужно сначала туда просто попасть (это потому что у вас нет опыта работы, который можно было бы продать туда, находясь здесь), а это проще всего через учебу. phd - долго, мастерс - быстро, но платно. левый мастерс (из малоизвестного универа) может не дать должного эффекта - не пройдете скрининг в топ-конторы, однако это и не является клеймом. шансы все равно будут.
3. вам нужно определиться чем конкретно хотите заниматься. в ИТ платят много и не хуже чем средним квантам в топ-банках. только вам нужна не математика, а computer science. и это даже не "программирование", а именно computer science (то есть алгоритмы и мат методы, реализованные в виде эффективно работающего кода).
4. теперь про ИТ vs bank. помните, что разработчик в Гугле гораздо более весомая и важная роль чем разработчик в голдмансакс. кванты в банках - это в 95% случаев просто поддержка фронт-офисе. не питайте иллюзий. хотя платят неплохо.
5. для того, чтобы упростить вам задачу с выработкой планов на будущее, скажу четко: в трейдинг у вас шансов нет. я не буду приводить здесь оговорки типа "нет, конечно были случаи человек очень хотел и все-таки стал". это все булшит. просто примите как факт, и думайте о более важных вещах.
6. в алготрейдинг у вас тоже шансов нет. а) это не математика б) ваш карьерный путь и ход мыслей говорит о том, что вам туда не надо, а следовательно вас туда не примут, т.к. у людей тоже есть чутье на "наш парень или не наш".
7. есть шансы в кванты в банк. из скиллов нужны comp science, statistics, probability/stochastic, numerical methods. нужно всего понемногу, с упором на "программинг".

отсюда два простых совета: хотите эмигрировать и попасть в банк/it - учитесь там, хотите здесь в банк - идите в рэш. или вообще не учитесь - идите в яндекс, а через 3 годика апплайтесь в гугл.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: MartinG от 13 Октябрь 2017, 12:38:28
вот вам совет (как просили).

1. хотите эмигрировать - учеба лучший способ. phd - это наука и в топовый универ берут тех, кто настроен на науку,а не на банк. но универов много, есть еще канада, там попроще.
2. phd ради банка - это неверный путь (5 лет учебы и потом на собесе вас все равно спросят почему вы пришли в банк). другое дело, что попасть за границей на работу в банк допустим квантом вероятнее через ms/phd, но не потому что это phd, а по более прозаическим причинам: а) человек уже на месте б) знает англ в) попал в универ на учебу, значит что-то знает. то есть вы просто понятнее как кандидат. парень из далекой россии - это слишком непонятно. итак, чтобы попасть за границу на работу нужно сначала туда просто попасть (это потому что у вас нет опыта работы, который можно было бы продать туда, находясь здесь), а это проще всего через учебу. phd - долго, мастерс - быстро, но платно. левый мастерс (из малоизвестного универа) может не дать должного эффекта - не пройдете скрининг в топ-конторы, однако это и не является клеймом. шансы все равно будут.
3. вам нужно определиться чем конкретно хотите заниматься. в ИТ платят много и не хуже чем средним квантам в топ-банках. только вам нужна не математика, а computer science. и это даже не "программирование", а именно computer science (то есть алгоритмы и мат методы, реализованные в виде эффективно работающего кода).
4. теперь про ИТ vs bank. помните, что разработчик в Гугле гораздо более весомая и важная роль чем разработчик в голдмансакс. кванты в банках - это в 95% случаев просто поддержка фронт-офисе. не питайте иллюзий. хотя платят неплохо.
5. для того, чтобы упростить вам задачу с выработкой планов на будущее, скажу четко: в трейдинг у вас шансов нет. я не буду приводить здесь оговорки типа "нет, конечно были случаи человек очень хотел и все-таки стал". это все булшит. просто примите как факт, и думайте о более важных вещах.
6. в алготрейдинг у вас тоже шансов нет. а) это не математика б) ваш карьерный путь и ход мыслей говорит о том, что вам туда не надо, а следовательно вас туда не примут, т.к. у людей тоже есть чутье на "наш парень или не наш".
7. есть шансы в кванты в банк. из скиллов нужны comp science, statistics, probability/stochastic, numerical methods. нужно всего понемногу, с упором на "программинг".

отсюда два простых совета: хотите эмигрировать и попасть в банк/it - учитесь там, хотите здесь в банк - идите в рэш. или вообще не учитесь - идите в яндекс, а через 3 годика апплайтесь в гугл.

Интересная точка зрения. А можно поподробнее раскрыть, в чем такая большая разница между алготрейдингом и квантом? А то не очень понятно, почему шансы в п. 6 и п.7 так сильно различаются.

и не совсем тоже понятно про "в трейдинг шансов нет". Что это за трейдинг такой имеется в виду? Так, если совсем уж утрировать - даже пенсионерам дорога открыта. Счет брокерский открывай, и вперед :)

Ну и по поводу п.4. Оставляя за скобками, что ТС вроде как явно  высказал, что не хочет в IT, основная проблема, что гугль, в Европе особенно, не хочет платить сравнимые зарплаты с квантами и девелоперами из GS, в среднем по больнице и особенно на начальном этапе карьеры. А так-то да, роль весомая, можно прямо в офисе по стенке лазить и все такое.
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: Cohen от 14 Октябрь 2017, 00:56:54
Подробно, спасибо.

вот вам совет (как просили).

1. хотите эмигрировать - учеба лучший способ. phd - это наука и в топовый универ берут тех, кто настроен на науку,а не на банк. но универов много, есть еще канада, там попроще.

Сейчас как раз подаюсь, весной станет понятно, что из этого получилось. На работе как бы невзначай пообщался на эту тему с людьми, имевшими опыт заграницей (в том числе с экспатами), все так и говорят, что адекватно в стране человека будут воспринимать или с местным образованием, или переехавшего уже в солидной должности внутри компании (в этом случае до тех пор, пока он работает в ней).

2. phd ради банка - это неверный путь (5 лет учебы и потом на собесе вас все равно спросят почему вы пришли в банк). другое дело, что попасть за границей на работу в банк допустим квантом вероятнее через ms/phd, но не потому что это phd, а по более прозаическим причинам: а) человек уже на месте б) знает англ в) попал в универ на учебу, значит что-то знает. то есть вы просто понятнее как кандидат. парень из далекой россии - это слишком непонятно. итак, чтобы попасть за границу на работу нужно сначала туда просто попасть (это потому что у вас нет опыта работы, который можно было бы продать туда, находясь здесь), а это проще всего через учебу. phd - долго, мастерс - быстро, но платно. левый мастерс (из малоизвестного универа) может не дать должного эффекта - не пройдете скрининг в топ-конторы, однако это и не является клеймом. шансы все равно будут.

Согласен.

3. вам нужно определиться чем конкретно хотите заниматься. в ИТ платят много и не хуже чем средним квантам в топ-банках. только вам нужна не математика, а computer science. и это даже не "программирование", а именно computer science (то есть алгоритмы и мат методы, реализованные в виде эффективно работающего кода).

Больше всего интересует алготрейдинг (более конкретно statistical arbitrage), чуть меньше derivatives pricing и другие подобные количественные задачи. То есть в целом очертил область как quantitative finance. По поводу CS пришёл к тому же выводу и сейчас как раз делаю упор на это (все курсы по выбору на последний год взял "околопрограммистские", по вечерам вместо НМУ теперь посещаю ШАД).
 
 
4. теперь про ИТ vs bank. помните, что разработчик в Гугле гораздо более весомая и важная роль чем разработчик в голдмансакс. кванты в банках - это в 95% случаев просто поддержка фронт-офисе. не питайте иллюзий. хотя платят неплохо.

Меня пуфиками, настольным футболом и гибким графиком не заманишь  :)

С одной стороны, хорошо отдаю себе отчёт, что технические роли в финансовых компаниях -- не более чем саппорт. С другой, тот же Бьерн Страуструп наверняка работает в Morgan Stanley не потому, что не смог в Google попасть...

 
5. для того, чтобы упростить вам задачу с выработкой планов на будущее, скажу четко: в трейдинг у вас шансов нет. я не буду приводить здесь оговорки типа "нет, конечно были случаи человек очень хотел и все-таки стал". это все булшит. просто примите как факт, и думайте о более важных вещах.
6. в алготрейдинг у вас тоже шансов нет. а) это не математика б) ваш карьерный путь и ход мыслей говорит о том, что вам туда не надо, а следовательно вас туда не примут, т.к. у людей тоже есть чутье на "наш парень или не наш".
7. есть шансы в кванты в банк. из скиллов нужны comp science, statistics, probability/stochastic, numerical methods. нужно всего понемногу, с упором на "программинг".

отсюда два простых совета: хотите эмигрировать и попасть в банк/it - учитесь там, хотите здесь в банк - идите в рэш. или вообще не учитесь - идите в яндекс, а через 3 годика апплайтесь в гугл.

5. В принципе, про трейдинг так и предполагал, потому что нет формальной финансовой корочки -- "не наш парень", как правильно выразились дальше.

6, 7. А вот тут я, как и MartinG, не понял тонкой разницы. Мне кажется, что алготрейдинг гораздо ближе ко всякой "квантовой" тематике, чем к "классическому" трейдингу, и навыки там нужны примерно одни и те же (программирование, статистика, теория вероятностей, в последнее время ещё модно анализ данных с machine learning). Был бы очень благодарен, если бы Вы написали (можно здесь, можно в ЛС), почему "в алготрейдинг тоже шансов нет". Спорить не собираюсь, просто понять, почему так.

Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: dmv от 14 Октябрь 2017, 17:18:04
derivatives pricing и алготрейдинг - это две разные области, требующие разных скилов.

derivatives pricing во многом основан на теор вере (стох процессы), диффурах (нужно иметь общее представление, без каких-либо сильно прокаченных навыков) и вычислительных методах (то есть, имея уравнение нужно получить численное значение в рамках заданных условий) + средний программинг, чтобы закодить модель эффективно.

"алго" - это во многом и в первую очередь про программинг, нужен быстрый и эффективный код. распределенные системы, параллелизм и проч. это первый аспект. из математики - полезнее всего статистика и теор вер. а там где статистика всегда рядом обитает лин алгебра. и опять же - без жести, средний уровень (в основном разложение матриц). но здесь нужно определиться с терминами. под алготрейдингом часто имеют в виду массу разрозненных вещей. например, execution - автоматизация исполнения ордеров разной степени сложности с минимизацией market impact и проч. под все это моделей много, нужно их понимать и использовать. это во многом computer science. далее - маркет-мейкинг, тоже отдельный топик, но схожий с первым. stat arb - тут кто во что горазд. начиная от тех анализа до разложения фурье. поскольку в этой теме тусуются люди с совершенно разным бэкграундом, то каждый работает в рамках своих возможностей и представлений о правильном. и ML конечно же тоже люди используют. так вот все эти люди ищут "альфу" (букву греческую), насколько успешно - большой вопрос. если вы возьмете крупнейшие алго-конторы типа Цитадели, то увидите, что их основной бизнес не в поиске альфы, а в execution. Например, цитадель берет крупного ритейл брокера и договаривается с ним, что весь клиентский поток ордеров исполнять будут они. и на этом они и зарабатывают (а всякие альфы и взятие на себя риска - это делается по минимуму). и в этой деятельности computer science`а почти под 100%.

таким образом, если вы хотите в алго, то вам нужно упорно учиться прогать на профессиональном уровне + доучивать алгоритмы, структуры данных и проч. но вам вроде это не интересно и программистом вы не хотите быть?

остается путь "кванта в банке" (то, о чем я писал). это во многом путь derivatives pricing, но при этом приземленный. вот вам пример задачи: есть библиотечка, она работает на 32-битном экселе, но глючит на 64-битном. нужно разобраться и исправить. это типичная задача банковского кванта.

таким образом, как ни крути. а программистом быть придется. более того, все финансы - это работа с данными. согласитесь, что работа с данными - это не математика (по крайней мере в российском понимании), наверное поэтому на западе программы mathematics и statistics разделены и являются самостоятельными (видимо там данные тоже не отдают на откуп математикам)
Название: Re: Как математику попасть в финансы?
Отправлено: MartinG от 16 Октябрь 2017, 10:45:47
derivatives pricing и алготрейдинг - это две разные области, требующие разных скилов.

derivatives pricing во многом основан на теор вере (стох процессы), диффурах (нужно иметь общее представление, без каких-либо сильно прокаченных навыков) и вычислительных методах (то есть, имея уравнение нужно получить численное значение в рамках заданных условий) + средний программинг, чтобы закодить модель эффективно.

"алго" - это во многом и в первую очередь про программинг, нужен быстрый и эффективный код. распределенные системы, параллелизм и проч. это первый аспект. из математики - полезнее всего статистика и теор вер. а там где статистика всегда рядом обитает лин алгебра. и опять же - без жести, средний уровень (в основном разложение матриц). но здесь нужно определиться с терминами. под алготрейдингом часто имеют в виду массу разрозненных вещей. например, execution - автоматизация исполнения ордеров разной степени сложности с минимизацией market impact и проч. под все это моделей много, нужно их понимать и использовать. это во многом computer science. далее - маркет-мейкинг, тоже отдельный топик, но схожий с первым. stat arb - тут кто во что горазд. начиная от тех анализа до разложения фурье. поскольку в этой теме тусуются люди с совершенно разным бэкграундом, то каждый работает в рамках своих возможностей и представлений о правильном. и ML конечно же тоже люди используют. так вот все эти люди ищут "альфу" (букву греческую), насколько успешно - большой вопрос. если вы возьмете крупнейшие алго-конторы типа Цитадели, то увидите, что их основной бизнес не в поиске альфы, а в execution. Например, цитадель берет крупного ритейл брокера и договаривается с ним, что весь клиентский поток ордеров исполнять будут они. и на этом они и зарабатывают (а всякие альфы и взятие на себя риска - это делается по минимуму). и в этой деятельности computer science`а почти под 100%.

таким образом, если вы хотите в алго, то вам нужно упорно учиться прогать на профессиональном уровне + доучивать алгоритмы, структуры данных и проч. но вам вроде это не интересно и программистом вы не хотите быть?

остается путь "кванта в банке" (то, о чем я писал). это во многом путь derivatives pricing, но при этом приземленный. вот вам пример задачи: есть библиотечка, она работает на 32-битном экселе, но глючит на 64-битном. нужно разобраться и исправить. это типичная задача банковского кванта.

таким образом, как ни крути. а программистом быть придется. более того, все финансы - это работа с данными. согласитесь, что работа с данными - это не математика (по крайней мере в российском понимании), наверное поэтому на западе программы mathematics и statistics разделены и являются самостоятельными (видимо там данные тоже не отдают на откуп математикам)

В целом согласен, особенно с идеей, что если программирование вызывает отвращение, в сегодняшних реалиях будет тяжело устроиться в кванты и получать какое-то удоволствие от работы. Но насколько я понял - это не случай ТС. Насколько я помню, основное неприятие вызывало построение карьерного пути в ИТ ну и вообще сама ИТ-субкультура. Так, конечно, навыки программирования (в самом широком смысле - от ооп до скриптинга и прикладного анализа данных) - один из самых полезных скиллов сейчас в этой области. Но прям "учиться на профессиональном уровне" быть программистом - по-моему уже оверкилл. Достаточно понимать, что это большая часть работы, и быть готовым в моральном и техническом плане. А с профильной программистской степенью даже есть шанс, что запишут ближе к девелоперам, и придется в основном имплементировать чужие идеи. Что тоже хорошо оплачивается и может быть по-своему интересно, но уже ближе к классическому ИТ.

Насчет квантовых направлений - хорошее описание, но мне кажется, нет такого уж четкого различия между "квантами в банке" и вне. Облась чистого прайсинга потихоньку отмирает, потому что из стандартных деривативов уже запрайсили все что можно всеми возможными способами и даже положили вычисления на видеокарты. А аппетита к каким-то новым инструментам после кризиса не особо много. Так что остается поддержка библиотек в основном, ну и структурирование нетипичных сделок. И все все перечисленные области можно найти и в банках - algo execution, market making и даже в каком-то виде statarb (central risk books).

Ну и про цитадель - утверждать, что один из крупнейших хедж фондов с 25 ярдами под управлением не берет риск, или не имеет от этого прибыли я бы не решился :)  Другое дело, что у них есть подразделение Citadel securities (кстати, по слухам, субсидируемое прибылями из хедж фонда с целью выдавить конкурентов с рынка), которое в действительно специализируется на маркет-мейкинге и риска берет не так много. Причем отношения с retail брокерами тоже в эту категорию относятся, а вклад чистого execution, думаю там не такой большой.


Ну и чобы не оффтоп, ТС, есть еще шанс напрямую закрепиться в Европе, минуя ступеньку загран образования, и насколько понимаю, немало людeй этим путем проследовали. Вот одна из самых известных таких программ таких.
http://www.careerrussia.ru/barclays (http://www.careerrussia.ru/barclays)
Тут уже поезд ушел вроде бы, но можно попробовать напрямую через сайт податься на интершип и quant associate программы. По крайней мере в barclays и JPMorgan брали на них иногда напрямую из России. Не факт что это оптимальный путь и не факт, что сразу удастся найти идеальную вакансию, но можно держать в уме, как возможность напрямую попасть в индустрию, без больших потерь времени.