Fincontest - Учёба, курсы, сертификации
Username:
Password:

Добро пожаловать на форум YupTalk.ru!
Обсуждаем международную карьеру, профессиональный рост, бизнес-образование,
транснациональные корпорации, стажировки, консалтинг, финансы, аудит, маркетинг и работу в целом.


О САЙТЕ | РЕКЛАМА | ПРАВИЛА | КОНТАКТЫ | RSS ПОДПИСКА | | | БЛОГ

Подписка на все новые сообщения по почте:
Страницы: 1
  Печать  
Автор Тема: Fincontest  (Прочитано 17808 раз)
soadless
Новичок
*

Карма: 0
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 5


« : 16 Ноябрь 2012, 07:37:03 »

Здравствуйте!
хотел бы спросить, участвует ли кто-нибудь в олимпиаде fincontest?
У меня вопрос по второму кейсу.
Кейс в целом про оценку спрэда CDS.
В условии есть фраза: Вероятность дефолта (default probability - 11%) - риск-нейтральная (оцененная в нулевой момент времени) и зависимая от вероятности выживания (survival probability)  в начале года.
Дана формула: survival probability = (1 - default probability)^t (t - time period)
Вопрос: по идее DP будет изменяться в каждом году (1 - survival probability), т.к. изменяется та самая survival probability. Но в итоге в ответе получается spread = 51%, что в реальных условиях не бывает.
Если принимать, что DP не изменяется и всегда равна 11%, то spread = 13%, что более менее приемлемо.
В конце концов, какой ответ выбрать?
Так как осталось мало времени, я в итоге выбрал первый вариант, т.к. не смотря на то, что ответ нереалистичный, сам ход решения, я считаю, более верным.
Что вы можете сказать по этому поводу?
Спасибо.)
Записан
Mashawqx
Новичок
*

Карма: 0
Оффлайн Оффлайн

Сообщений: 12


« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2012, 22:06:46 »

Может пока 3 кейс обсудить?)
У кого какие соображения по дате окончания проекта?
Записан
Sedrick
Гость


E-mail
« Ответ #2 : 22 Февраль 2015, 15:06:28 »

Ребят, подскажите как расcчитываете купонную ставку по облигациям?
(Второй кейс Fincontest 2015)
Записан



Страницы: 1
  Печать  
 
Обычная тема
Популярная тема (более 75 ответов)
Очень популярная тема (более 100 ответов)
Заблокированная тема
Прикрепленная тема
Голосование